OBV 고찰: 네이버 블로그

마지막 업데이트: 2022년 4월 14일 | 0개 댓글
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거래량 지표

[ 주식 시장강도지표, 거래량 지표 ] 슈퍼개미 김정환 님이 자주 사용하신다는 - OBV 고찰

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obv(on balance volume)

현재 매집 단계인지 분산 단계에 있는지를 분석

주식 시장이 큰 변동 없이 정체 상태에 있을 OBV 고찰: 네이버 블로그

주가의 추세 방향을 예측하는데 유용한 지표

거래량은 시세의 원동력이고 주가는 거래량의 그림자에 지나지 않는다라는 가정

거래량은 항상 주가에 선행한다

활용은 분석하고자 하는 종목이 매집 단계에 있는지 아니면 분산 단계에 있는지 알아볼 수 있다.

주가 상승일 ( 당일 종가> 전일 종가)의 거래량은 전량 매수했다고 보고 전일 obv에 가산

주가 변동이 없던 날은 거래량은 무시하고 전일 OBV를 그래도 이용한다.

OBV -> 매입 에너지 집중( 매집, 주가 상승 예고)

OBV -> 매입 에너지 분산 ( 분산, 주가 하락 예고)

OBV 상승에도 불구하고 주가가 하락하고 있을 때? -> 주가 상승 예상

OBV 하락에도 불구하고 주가가 상승하고 있을 때 -> 주가 하락 예상

OBV 선이 보합을 이루면 주가도 보합으로 움직이는 경향이 있다.

2. obv 그래프의 지지선과 저항선 이용

주가가 계속 하락하고 있지만 obv는 직전 저점 수준 이하로 떨어지지 않고 횡보를 한다면?

저점 깨지 않고 횡보 후 다시 상승 추세

-> 주가 하락에 따른 매집 활동이 있다고 볼 수 있다. 조만간 주가 상승 예상

주가가 계속 상승하고 있지만 OBV는 직전 고점 아래에서 횡보할 경우에는?

주가 상승에 따른 보유 주식을 처분하려는 분산 활동이 일어나고 있다고 볼 수 있으므로 조만간 주가의 하락 예상

3. Up 마크 와 Down 마크 이용

- OBV 선이 직전의 정상(Peak)을 상회해서 상승하는 경우에는 Up 마크, 직전의 바닥을 하회해서 하락할 경우에는 Down 마크를 기입한다.

- UP 마크 및 down 마크는 각각 단기적인 주가의 상승 및 하락을 나타내는데 up 마크는 단기적인 매입 신호 D 마크는 단기적인 매도신호로 볼 수 있다.

1. obv 선이 장기 상승 추세에 있으면서 도중에 Down 마크가 나타날 때

2. 진행 중인 상승 추세선 상에 최초로 up 마크가 나타날 때

3. down 마크가 나타난 후 수일 후, obv 선이 중요 지지 선상에 있을 때( 지지하는지 여부)

4. obv 선이 하락 추세선을 상향 돌파하면서 한두 개의 up 마크가 OBV 고찰: 네이버 블로그 보일 때

5. 주가가 횡보할 때 상승하는 obv는 상승의 힘이 축적되고 있는 것으로 판단

1. obv 선이 장기 하락 추세에 있으면서 도중에 up 마크가 나타날 때

2. 진행 중인 하락 추세선 상에 최초로 Down 마크가 나타날 때

3. Up 마크가 나타난 후 obv 선이 중요 지지선을 이탈할 때

현재의 추세가 기본적인 주식의 추세와 일치하는지 확인하자

잠재적인 지지와 저항 수준을 찾자/ 돌파되면, OBV의 추세는 바뀔 것이고 이런 돌파들은 반전 신호를 나타낸다.

누적된 거래량의 수치로 판단하기 때문에 상승추세에서 하락 추세 전환 시 많은 거래량이 수반되지 않으면 느린 신호가 되어 파는 신호를 놓치기 쉽다.

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

거래량은 주가 흐름의 선행지표로, 주식의 가격을 결정할 수도 있는 중요한 지표다. 캔들이나 각종 보조지표들은 후행적인 성격이 강하고, 이미 주가의 흐름에 반영되어 있기 때문에 이러한 지표들로 상승흐름을 판단하기는 어렵다. 한가지 확실한 사실이 있다면 바로 주가는 수급에 비례한다는 것이다. 대부분 거래량이 증가하면 주가도 상승하게 되고, 거래량 감소하면 주가는 하락하게 된다. 그리고 거래량이 많은 종목들은 큰 변동성을 보여주고, 거래량이 적은 종목들은 변동폭이 작다. 그런 의미에서 거래량 지표는 투자할 때 훌륭한 기준이 되어준다.

대표적으로 사용되는 거래량 지표는 VR, OBV, AD가 있다.

VR (볼륨 레이쇼, Volume Ratio)

VR은 거래량이 늘어나면 주가는 오르지만 어느 수준까지 거래가 급증하면 시장이 과열된 상태가 되며, 반대로 바닥권에서는 거래량도 바닥이라는 지극히 간단한 원리를 근거로 한다.

VR은 일정기간(통상적으로 OBV 고찰: 네이버 블로그 한 달, 즉 20일을 이용한다)동안 주가가 상승한 날의 거래량 합계를 주가가 하락한 날의 거래량 합계로 나눈 지표로, 이를 공식으로 만들면 아래와 같다.

일반적으로 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량에 비하여 많기 마련이기에 정상적인 OBV 고찰: 네이버 블로그 상황이라면 VR은 150% 정도를 기록한다. 그러나 강세장에서는 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량에 비하여 2~3배까지도 늘어나게 된다.

VR이 300%를 넘어서면(상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량의 3배) 시장은 과열국면이라고 생각 할 수 있으며, 75% 이하에서는 시장이 과매도 국면이라고 생각하면 된다. 하지만 주가의 추세는 과열권이라도 주가가 더 오르는 일도 있고, 과매도권이라도 더 하락세를 이어갈 수도 있다. 그렇기 때문에 과열권에 진입하더라도 매도를 서두르기보다는 매수를 자제하는 신호로 판단하고, 추세를 보아가며 매도의 시점을 잡으면 된다.

OBV (On Balance Volume)

OBV(On Balance Volume)는 단순하게 상승한 날의 거래량은 더하고, 하락한 날의 거래량은 차감한 누적 값을 차트에 표시하는 지표이다.

OBV가 상승하는 경우 매수를 위한 자금이 유입되는 것으로 판단하고 매수 시점을 잡고, 반대로 OBV가 하락하는 경우 매도 시점을 잡는 형태로 활용이 가능하다. 또한 다이버전스를 활용한 투자도 가능한데, 주가는 하락하고 있지만 OBV 지표는 하락하지 않고 횡보할 경우 이를 주가하락에 따른 OBV 고찰: 네이버 블로그 매수 자금의 유입으로 판단할 수 있고, 반대로 주가는 상승하고 있지만 OBV 지표는 더 올라가지 못하거나, 횡보 할 경우 매도 세력이 늘어났다는 것을 의미한다.

다만 OBV는 어떤 기준을 적용하느냐에 따라서 차이가 발생하므로 OBV만으로 상승유무를 판단하기에는 어려움이 있으며, VR과 같은 다양한 보조지표와 함께 사용하는 것이 보다 안정적인 투자방법이다.

AD (매집/분산 지표, Accumulation / Distribution)

Accmulation/Distribution은 OBV를 개량하여 만든 가격과 거래량의 변화를 포함하는 모멘텀 지표다. 거래량이 어느정도 상승하는 경우에 매입을 하여야 하며, 어느정도 하락한 경우에 매도해야 하는지에 대해 가늠해 볼 수 있다.

OBV는 전일 종가보다 금일 종가가 상승하면 오늘 거래량을 더하고 반대로 하락하면 오늘 거래량을 빼주어 누적 계산을 하지만 AD지표는 당일 주가 변동폭의 중간 값에 대한 종가의 비율을 당일 거래량에 곱한 수치를 누적 계산한 것이다. 이것은 OBV가 전일 종가와 당일 종가를 비교하여 그날의 거래량 전부를 상승 또는 하락으로 구분하는 단점을 해소키 위한 것으로, 매일의 종가와 그날의 평균 가격 간의 비교를 통해 보다 세밀하게 상승 또는 하락 거래량을 산출한다.

AD지표가 상승할 경우 대부분의 거래량이 가격 상승과 연관되었을 때이므로 이것은 증권이 매집된다는 것을 의미하고, 반대로 하락하는 경우 가격 하락과 연관되므로 주식의 분산을 의미한다. AD 지표와 주가의 이격도(다이버전스, Divergence)는 변화가 임박했음을 의미한다. 다이버전스가 발생할 경우 증권가격은 AD지표의 흐름을 따라가는 경우가 대부분이다.

주가가 급격하게 상승하거나 지속적인 상승세를 보인 후, 주가는 계속 상승하는데 AD지표는 상승세가 기울어서 반전하게 되면 주가의 반전 가능성이 크다고 볼 수 있다. 반대로 주가가 급격히 하락하거나 지속적인 약세를 보인 후, 주가는 계속 하락하는데 AD지표는 하락을 멈추고 반전하게 되면 주가의 상승을 예견할 수 있다.

모든 거래량 지표는 대량 거래가 상승일 때 나타나는지, 하락할 때 나타나는지를 파악하는 데에 사용되며, AD지표도 증가 추세라면 시장의 매집 국면으로 매수 신호로 판단하고, 감소 추세이면 분산 국면으로 매도 신호로 판단하면 된다.

거래량 지표 – OBV, AD & MFI

거래량 지표 – OBV, AD & MFI

거래량의 많고 적음에 따라 가격이 오르거나 하락하게 되어 거래량은 가격의 가장 선행하는 지표라고 할 수 있습니다. 즉 가격이 하락했더라도 거래량이 증가한다면 조만간 가격이 상승한다는 것을 예고하는 것입니다.

이러한 거래량을 해석하는 데 도움을 주는 보조지표들은 시장강도지표로 OBV, AD, MFI 등이 있습니다.

OBV (On Balance Volume)

Joseph E.Granvile이 고안한 지표로 “거래량은 시세의 원동력이며, 가격은 거래량의 그림자에 지나지 않는다”라는 가정에서 출발한 시장 강도 지표입니다.

OBV는 OBV 고찰: 네이버 블로그 계산 방법과 이용 방법이 아주 간단합니다. 가격이 전날에 비해 상승한 날들의 거래량을 더하고 하락한 날들을 차감하는 것이 OBV의 계산 방법이며, 가격이 하락하지만 OBV가 높게 나타난다면 앞으로 가격이 상승할 것을 예측할 수 있습니다.

반대로 가격이 상승했지만 OBV가 하락한다면 거래량이 없이 가격이 상승하여 향후 가격이 하락할 것을 예상할 수 있습니다.

대체로 OBV 차트는 가격의 변동과 같은 방향으로의 움직임을 보이지만, 주의할 점은 OBV지표는 단기간의 흐름이 아니라 중장기적인 거래량의 흐름을 보기 위해서 사용하는 것입니다.

그러므로 OBV 지표는 매매의 타이밍을 보여주기보다는 가격의 추세를 예측한다고 볼 수 있습니다.

AD (Accomulation/Distribution – 매집/분산 지표)

AD는 Mark Chaikin이 OBV이 가격의 움직임 폭의 강약에 관계없이 동일하게 거래량을 누적시켜 나가기 때문에 가격 변동의 강약을 정확하게 반영하지 못한다는 단점을 보완하여 당일의 종가와 시가의 움직임 폭과 당일의 고가와 저가의 움직임 폭을 비교하여 일정 비율만큼의 거래량만을 누적한 지표입니다.

AD 지표가 상승하거나 하락하는 경우 대부분의 거래량이 가격의 상승 또는 하락과 연관되었을 때이지만, 가격이 급격하게 상승하거나 지속적인 상승세를 보인 후 가격은 계속 상승하는데 AD 지표는 하락세로 돌아섰다면 가격도 하락할 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.

AD 지표는 가격의 움직임 뒤에 숨어있는 거래량의 힘을 측정할 수 있는 좋은 수단이지만, 가격의 움직임 특히 종가에 묶여 있어 가격과 보조를 맞추어 움직이면서 다이버전스를 거의 만들지 않는다는 단점이 있습니다.

MFI (Money Flow Index)

MFI 지표는 상대강도지수 RSI (Relative Strength Index) 지표에 거래량을 추가로 포함하여 계산한 지표로, 자금의 유입과 유출을 측정하여 가격의 추세전환 시기를 예측하거나 가격의 과열 및 침체 정도를 파악하기 위한 지표입니다.

상대강도지수 RSI 지표는 가격만으로 계산되지만 MFI 지표는 RSI 지표에 거래량을 포함하여 좀 더 입체적인 지표라 할 수 있습니다.

또한 OBV나 AD 지표가 거래량의 변화를 정확하게 들여다보기 위해 가격에 따라 지수를 조정한 지표라면 MFI 지표는 거래량의 흐름에 따라 과매수나 과매도를 찾아 추세 변환점을 찾는다는 점에서 조금 다른 관점의 지표라고 할 수 있습니다.

MFI 지표는 0에서 100 사이를 움직이며 일반적으로 20-80의 범위를 벗어나면 과매수 혹은 과매도로 보고 향후 추세 반전을 예상할 수 있습니다.

가격의 선행을 예측하기에 MFI 지표는 신뢰성이 높은 편이지만 어떠한 보조지표가 그렇듯이 MFI 지표로 가격의 상승과 하락을 정확히 예측할 수는 없습니다.

여러 보조지표를 서로 보완해서 사용하면서 현명한 투자전략을 세워보시기 바랍니다.

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거래량 지표

오늘은 차트를 보는데 있어서 거래량을 알 OBV 고찰: 네이버 블로그 수 있는 보조 지표인 OVB, PVT, MFI 지표들을 정리해보고자 합니다.

모든 투자는 결국 수요와 공급이 가장 중요한데,

그 수요와 공급의 흐름을 보는데 있어 중요한 지표가 거래량입니다.

거래량이야 말로 가장 선행하는 지표이다. 거래량은 세력도 OBV 고찰: 네이버 블로그 속일 수 없다.

이런말들 주식 방송같은 곳에서 한번쯤은 들어보셨을 것 같은데요.

이러한 거래량을 해석하는데 도움을 주는 보조 지표들이,

OBV, PVT, MFI 지표들 입니다.

아래 이미지를 보시면 차트의 캔들과 거래량에 따라서 나타는 각 지표들을 OBV 고찰: 네이버 블로그 OBV 고찰: 네이버 블로그 볼 수 있는데요.

하나하나 알아보도록 하겠습니다.

1. OBV

OBV는 On Balance Volume의 약자입니다.

주가가 전일에 비해 상승한 날들의 거래량을 가산시키고,

하락한 날들의 합을 차감하며,

주가변동이 없는 날의 거래량을 무시해서 나타내는 것이 OBV입니다.

OBV를 이용하는 방법은 간단한데요.

주가는 하락하지만 OBV는 높게 형성되거나 낮아지지 않는다면,

주가를 올리지 않고 매집하고 있는 것을 볼 수 있구요.

향후 주가의 상승을 예측해 볼 수 있습니다.

반대로 주가는 올라가지만 OBV는 하락한다면,

거래량 없이 올라가는 것이라고 해석할 수 있는데요.

이는 시장의 수요가 없지만 가격을 올려서,

수요가 붙으면 가진 물량을 털어내고자하는 분산(매도)활동으로 보고,

주가의 하락을 예상해볼 수 있습니다.

주의할 것은 OBV지표를 분봉같은 짧은 프레임속에서 사용하는 것이 아니라,

중장기적인 거래량의 흐름을 보기 위해서 사용하는 것임을잊지말아야 합니다.

특히나 주식같은 경우, 매집이 몇개월에서 몇년에 걸쳐 일어날 수 있으므로,

지금 OBV가 상승하고 있다고 빠른시일내에 주가가 상승한다고 생각하는 것은 잘못된 것입니다.

언제나 시간에 관한 것은 예측할 수 없지요.

2. PVT

PVT는 Price Volume Trend의 약자인데요.

OBV가 종가가 상승하면 거래량을 더해주고, 하락하면 거래량을 빼주는 식이라면,

PVT는 전일종가 상승 및 하락의 강도에 따라서 일정비율만을 더해주거나 혹은 일정 비율만을 빼주는 방식입니다.

OBV보다 OBV 고찰: 네이버 블로그 자금의 매집 혹은 분산(매도)흐름을 좀 더 자세히 볼 수 있다고 하는데요.

위의 이미지에서 OBV와 PVT를 비교해 보면, 가격 변동성이 심한 경우에, 좀 더 변동량이 적어서 정제된 것 같은 느낌을 받으실 수 있습니다.


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