1 분 트레이더 거래 시스템

인슈 스토리

[주식 팁]대신증권 시스템 트레이딩 프로그램 설치하기, 사이보스 트레이더 설치하기, CYBOS Trader

이번 시간에는 시스템 트레이딩을 위한 프로그램 설치과정을 설명드리겠습니다.

시스템 트레이딩이 무엇이며, 장단점은 무엇인지에 대해 알고자 하시는 분은 아래의 링크를 클릭하시기 바랍니다.

시스템 트레이딩 프로그램 설치하기

저는 지난시간에 말씀 드린 것처럼 대신증권의 시스템 트레이딩 프로그램을 이용하고 있습니다.

시스템 트레이딩을 이용하기 위해 필요한 프로그램은 다음과 같습니다.

1. 사이보스 5 프로그램(PC를 이용한 일반적인 주식거래)

2. 사이보스 트레이더 프로그램(PC를 이용한 시스템 트레이딩)

3. 사이보스 터치 어플(스마트폰을 이용한 주식거래)

1. 사이보스 5 프로그램은 PC를 이용한 일반적인 주식거래 프로그램으로 계좌정보 및 주식 차트 조회, 매매 등의 기능을 이용하실 수 있습니다. 설치 방법은 대신증권 홈페이지를 방문하시면 첫화면에 설치 링크가 있습니다. 혹은 화면 우측의 [신규고객 가이드] - [HTS 다운로드]를 선택하시면 됩니다.

2. 사이보스 트레이더 프로그램은 시스템 트레이딩을 이용하는 프로그램으로 본인이 세운 전략을 이용해서 주식을 매매하는 방법입니다. 설치 방법은 대신증권 홈페이지를 방문해서 화면 우측의 [신규고객 가이드] - [04 트레이딩 채널 선택] - [CYBOS Trader]를 선택 후 다운받으시면 됩니다.

3. 사이보스 터치 어플은 언제 어디서나 휴대폰으로 주식상황을 볼 수 있어서 좋습니다. 구글 플레이 스토어에 '대신증권' 이라고 입력하면 '대신증권 CYBOS Touch'라는 어플을 찾으실 수 있습니다. 설치방법은 다른 어플의 설치방법과 동일합니다.

사이보스 5 프로그램

사이보스 5 프로그램을 실행하면 다음 화면과 같습니다. 자세한 사용법은 대신증권 홈페이지의 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

사이보스 트레이더 프로그램

사이보스 트레이더 프로그램을 설치하면 다음과 같은 화면을 접하실 수 있습니다.

다음의 화면은 사이보스 트레이더 프로그램에 삼성전자의 주가 차트(일봉)를 띄워 놓고, 여기에 MACD 지표를 혼합해서 흐름을 분석하는 화면입니다. 이 예제는 간단한 예제로 MACD를 비롯한 기본적인 주가지표는 기본으로 제공이 됩니다.

아래의 화면은 사이보스 트레이더 프로그램에 기본으로 제공되는 전략 중 MACD 소스 화면입니다.

이처럼 기본 제공되는 함수를 사용해도 되고, 여기에 본인만의 전략을 추가하여 사용하셔도 됩니다.

본질적으로는 본인만의 전략을 세워 작성하기 위함이므로 기본 제공되는 함수를 활용하여 본인만의 전략을 세우시면 됩니다.

시스템 트레이딩 전략 적용과정은 다음의 링크를 이용하세요.

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1 분 트레이더 거래 시스템

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품목정보

출간일	2012년 09월 11일
쪽수, 무게, 크기	336쪽 | 570g | 153*224*30mm
ISBN13	9788991998735
ISBN10	8991998739

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역행자 (10만 부 기념 페이크 에디션)

부의 추월차선 (10주년 스페셜 에디션)

달러구트 꿈 백화점 (레인보우 에디션)

달러구트 꿈 백화점 2 (레인보우 에디션)

타이탄의 도구들 (블랙 에디션)

잘했고 잘하고 있고 잘 될 것이다 (20만 부 기념 개정판)

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

최고의 트레이딩과 연관된 두어 가지 단순한 관계를 살펴보자. 나는 트레이더들이 최고의 실적에 도달하도록 도와주는 과정을 개발했는데, 이를 ‘트레이더 개조 패러다임’이라고 부른다. 이 프로그램의 목적은 자아를 ‘확장’하고 안락함을 느끼는 영역 밖으로 스스로를 내치는 것이다. 목표를 향해 집중하면서 우리는 스스로에게 항상 이렇게 물어야 한다. “어떻게 하면 그런 결과를 얻을 수 있을까?”, “내가 매진하고 있는 목표에 가까이 가려면 무엇을 바꿔야 할까?” 이렇게 하다보면 자아를 확장하게 되고, 어떻게 그런 결과를 창출할지 끊임없이 생각하게 된다. 이 책은 당신이 이 질문에 대한 답을 얻도록 도와줄 것이다. ---본문 part 1. 자기혁신 중

트레이더의 마음 한구석에는 이런 목소리가 들린다. “청산해. 청산지점을 건드렸어. 빠져나와야 해.” 그런가 하면 또 다른 목소리가 들린다. “그냥 둬. 반등할 거야. 지금 손해를 볼 순 없어.” 이렇게 되면 대개 오도 가도 못하는 상태에 빠진다. 나는 이런 상태에 빠진 사람들을 수없이 보았다. 40대에도 여전히 부모와 함께 살고 있는 한 남성이 있었다. 그에게 특히 이런 심리 상태가 두드러지게 나타났다. 그는 자기 힘으로 독립하고 싶었지만 무언가에 발목이 잡혀 계속 부모에게 얹혀 살았다. 그는 부모로부터 벗어날 돈을 충분히 벌 수 있는 방편은 ‘트레이딩’이라고 생각했다. 하지만 벗어나기에 충분한 돈을 벌겠다는 것이 아주 부정적인 심리 상태로 이어지면서 그는 진퇴양난에 빠지게 되었다. ---본문 part 1. 자기혁신 중

큰 그림을 정기적으로 보는 것은 아주 유용하다. 큰 그림을 보면 현 상황에서 어떻게 투자해야 하는지 감이 잡힌다. 큰 그림이 말하는 바는 분명하다. 만약 2008년 4월에서 2008년 6월까지 기간 동안 살아남았다면 2008년 내내 현금을 보유하든 공매도 포지션을 취할 수 있었을 것이다. 내가 말하는 큰 그림에 대한 개념과 독자 여러분이 생각하는 개념은 다를 수 있다. 즉 시장유형을 바라보는 시각은 다양하다. (중략) 중요한 것은 자신이 매매하는 방식에 비추어 시황의 전개와 큰 그림의 변화를 알 수 있는 방법을 보유하는 것이다. ---본문 part 2. 사업계획서 작성 중

자신의 트레이딩 시스템에 맞는 청산지점을 자유자재로 구사하려면 활용 가능한 다양한 유형을 익혀야 한다. 각각의 청산지점이 어떤 목표에 맞춰 설계되었는지 유의하라. 그런 다음 시스템의 작동 원리를 결정하면 목표에 적합한 청산방식을 쉽게 개발할 수 있다. 트레이딩 시스템을 설계할 때 명심해야 할 것이 있다. 바로 하나 혹은 두 가지 이상 시장유형에서 적중률이 높은 트레이딩 시스템을 개발하는 것이 진짜 목표라는 사실이다. 이렇게 하면 아주 쉽다. 온갖 시장유형에 다 맞는 시스템을 개발하려는 것, 이것이 누구나 저지르는 실수다. 그럴 필요가 전혀 없다. ---본문 part 3. 트레이딩 시스템 개발 중

단순함을 유지하라. 이 원칙은 투자나 트레이딩은 물론 인생의 여러 측면에도 적용된다. 단순함을 유지하라. 일을 복잡하게 만들수록 성공하기 어렵다. ‘단순함’이라는 원칙은 실생활과 시장 모두에서 통한다. 인간의 의식은 약 일곱 가지 덩어리의 정보를 수용할 수 있다. 의식 속에는 그 이상의 정보를 수용할 수 없다. 이런 한계 때문에 누군가 10자리 수를 준다면 5자리 이상을 기억하기 어렵다. 시장에서 분에 넘치는 복잡한 일을 하려다가는 실패하기 마련이다.

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슈퍼 트레이더 프로그램 : 1 분 트레이더 거래 시스템
트레이더답게 생각하고, 트레이더답게 행동하라!
반 타프 박사의 전작인 『자신만의 방식으로 투자하라』에서는 워런 버핏에서부터 페리 코프먼까지 대가들의 투자 모델을 통해 트레이더들이 부딪히는 모든 난제에 대한 해결책을 제시했다. 이후 출간된 『슈퍼 트레이더』에서 반 타프 박사는 성공적으로 수익을 올릴 수 있도록 투자자들의 태도에 대한 실제적인 방법을 제시하고 있다. 그가 제시하는 슈퍼 트레이더 프로그램의 목적은 트레이딩을 사업으로 영위하면서 다양한 시장 환경에서 꾸준한 수익, 평균 이상의 수익을 얻도록 하는 데 있다. 진지하게 투자에 임하고 싶다면 지금 바로 이 책을 읽어야 한다.
이 책의 내용은 반 타프 연구소에서 가르치는 슈퍼 트레이더 프로그램과 동일하다. 이 책에서는 5단계로 나누어 진행되는 이 프로그램에 대해 대략적인 개념 설명을 한 후 모든 시장유형에서 꾸준하게 수익을 올리는 아이디어와 방법을 제시하고 있다.

1단계_ 자기혁신 : 냉정하게 자신을 평가하라
1990년 최고의 트레이더인 에드 세이코타, 톰 바소와 함께 저자는 워크숍을 개최하였다. 이때 트레이딩의 성공에 작용하는 비중은 거래심리가 60%, 포지션사이징 30% 그리고 시스템 개발이 10%를 차지한다는 결론을 얻었다. 저자는 이 세 분야에 대해 연구하면서 현재는 거래심리가 트레이딩의 성공에 100% 작용한다고 주장한다. ‘요즘 한창 뜨는 투자기법’이 아닌 ‘최상의 트레이딩을 위한 최고의 심리상태를 유지하는 방법’을 통해 성공적인 트레이딩의 길로 안내한다.

2단계_ 사업계획서 작성 : 목표와 목적은 무엇인가
누군가 시장에 대한 정보를 준다면 어떻게 반응하겠는가? 어떨 때는 정보를 믿고 그대로 행동하고, 어떨 때는 불신할 것이다. 이에 대한 대안은 나의 사업계획에 부합하는 정보인가를 따지는 것이다. ‘절대 놓치면 안 되는 틀림없는 정보’를 처리할 수 있는 사업계획을 수립해야 한다. 트레이딩을 하는 목표를 세우고 그 목표를 달성하기 위한 규율을 만드는 것이다. 종착지가 어딘지 모른다면 순조롭게 나아갈 수 없다. 어느 정도의 수익을 원하는지, 손실은 어느 정도 감수할 것인지에 대한 고민이 없다면 시스템을 개발할 수 없다.

3단계_ 트레이딩 시스템 개발 : 나에게 맞는 시스템을 설계하라
워런 버핏의 투자원칙은 자본 대비 고수익을 창출하는 훌륭한 시스템을 보유한 사업에 투자하는 것이다. 자본 대비 고수익을 창출하는 시스템이 있다면 별달리 할 일이 없다. 투자하면 돈이 저절로 굴러오기 때문이다. 잭 슈웨거는 『시장의 마법사들』에서 ‘탁월한 트레이더는 자신에게 맞는 시스템을 개발한다’고 말했다. 이것이 바로 성공 비결 중 하나이다. 자신에게 맞는 시스템을 개발하기 위해서는 먼저 자기 자신에 대해 알아야 한다. 그리고 목표를 정하고 목표달성에 적합한 시스템을 설계한다. 시장의 장기 전망에 대한 신념에 따라 시스템을 개발해야 한다. 우리가 거래하는 것은 시장에 대한 믿음이다. ‘나는 시장에 대해 어떤 신념을 갖고 있는가? 그리고 이 믿음이 나의 우위를 결정할 수 있는가?’ 이 기준들이 세워졌을 때 나에게 맞는 구체적인 시스템을 설계할 수 있다.

4단계_ 포지션사이징 전략 개발 : 포지션사이징은 생각보다 훨씬 중요하다
포지션사이징은 목표달성을 위해 활용하는 시스템의 일부이다. 세계 최고의 시스템을 보유하고 있다고 해도 손실이 나는 트레이딩에 100%를 건다면 파산할 수 있다. 이유는 포지션사이징을 설정하지 않았기 때문이다. 시스템의 목적은 포지션사이징을 통해 수월하게 목표를 달성하도록 돕는 것이다. 시스템이 산출하는 기대수익과 R-배수 분산의 비율을 살펴보면 포지션사이징을 활용해 목표를 설정하는 것이 쉽다는 것을 알 수 있다. 포지션사이징을 설정할 때 가장 중요한 것은 ‘얼마나 많이?’라는 개념이다. 매 거래마다 잔고의 일정 비율만큼을 리스크로 설정하는 것이다. 트레이더라면 이 개념만 숙지해도 황금산을 사는 것과 같을 것이다.

5단계_ 최적의 트레이딩을 위한 아이디어 : 단순함을 유지하라
최고의 트레이딩을 위해서는 먼저 단순함을 유지해야 한다. 일은 복잡하게 만들수록 성공하기 어렵다. 성공적인 트레이딩을 위해서는 단순한 목표에 초점을 맞추어 매진하고, 트레이딩을 추적할 단순한 시스템만이 필요하다. 트레이딩으로 돈을 버는 방법은 단순하다.
첫째, 더 나은 새로운 트레이딩 시스템을 고안한다.
둘째, 각 시스템을 적용할 수 있는 시장을 발굴한다.
셋째, 트레이더의 수를 늘린다.
넷째, 트레이더의 작업 효율성을 높인다.
다섯째, 목표달성을 위해 포지션사이징을 최적화한다.
트레이딩에서 돈을 버는 진짜 지름길은 손실을 제한하고 수익이 크게 불어나도록 하며 리스크 관리를 통해 시장에서 계속해서 살아남는 것이다. 하지만 시장에서는 매일 실수가 일어나기 마련이다. 만약 실수를 했다면 새로운 임무를 수행해야 한다. “내가 실수를 저지를 때 어떤 환경이었나? 이런 환경은 다시 나타날까?” 실수를 저지른 환경에서 다시는 실수를 되풀이하지 않도록 묘안을 생각하라. 이렇게 한다면 연수익은 20%에서 50%로 상승하게 될 것이다.

최상의 트레이딩을 위한 최고의 트레이딩 전략
시장의 움직임에 집중할 수 있다면 선입견이나 편견에 흔들리지 않고 오로지 현재 상황에 집중할 수 있다. 반 타프 박사가 투자자들에게 전하는 메시지는 명료하다. 먼저 자기 자신을 파악하여 자기혁신 과정을 지속하고, 뚜렷한 목표를 세워 자신에게 맞는 시스템을 개발하는 것, 이것이야말로 트레이딩의 성공 열쇠이다. 시장에서 수익을 올리는 지름길은 자신을 어떻게 통제할지를 결정하는 데 달려 있다. 당신이 직접 주식거래를 하고 있다면 반드시 반 타프 박사가 제시하는 가이드라인을 따라야 한다.
『슈퍼 트레이더』에서 반 타프 박사는 오랜 세월 검증된 전략으로 감히 상상도 못한 수준으로 트레이딩을 끌어올릴 묘수를 제공하고 있다. 트레이딩과 심리에 관한 전문가적 혜안을 제시하면서, 포지션사이징을 통해 손실을 줄이고 투자 목적을 달성하는 방법을 가르치고 있다. 매우 견고하고 검증된 기법을 통해 타프 박사의 지혜, 혜안, 전략적 기술을 전수받는다면 변화무쌍한 시장에서 평균을 웃도는 수익을 얻을 수 있다.

회원리뷰 (12건) 리뷰 총점 8.3

반 타프 k 박사의 트레이딩 시리즈이다. 전작인 [자신만의 방식으로 투자하라]에서 이미 밝힌 내용 들이다. 사실 자세한 트레이딩의 방법론에 대해서 알고 싶으면 전작이 더 좋다. 전작에 비해 심리적인 문제를 굉장히 강조하고 있다. 사실 장기적으로 우상향하게 될 방법이라도 자금관리 전략에 더불어 심리적으로 견딜 수 없다면 그 전략은 행할수가 1 분 트레이더 거래 시스템 없다. 그런 부분을 반타프 박사가;

반 타프 k 박사의 트레이딩 시리즈이다. 전작인 [자신만의 방식으로 투자하라]에서 이미 밝힌 내용 들이다. 사실 자세한 트레이딩의 방법론에 대해서 알고 싶으면 전작이 더 좋다. 전작에 비해 심리적인 문제를 굉장히 강조하고 있다. 사실 장기적으로 우상향하게 될 방법이라도 자금관리 전략에 더불어 심리적으로 견딜 수 없다면 그 전략은 행할수가 없다. 그런 부분을 반타프 박사가 계속해서 강조하고 있으며, 좋은 트레이더가 되기 위해서 행해야할 마음가짐에 대해서 계속해서 말해준다. 이 책 먼저 읽으려는 사람들에게는 추천하지 않으며 전작인 [자신만의 방식으로 투자하라]를 좋게 읽은 사람이 꾸준히 마인드 셋업을 하기 위해서 하나쯤 구비하기에 좋은 책이다.

투자를 하다보면 기업을 같이 경영하는 마음으로 경영자와 동업하는 마음가짐으로 투자를 하라는 말이 있다.이책은 투자를 위해 1 분 트레이더 거래 시스템 스스로 사업계획서를 작성해 보라고 이야기 한다.회사생활을 하며 조금씩 투자를 하는 사람들이나 전업투자자들 모두 처음은 아무 생각없이 시작했을 것이다.아무생각 없이 진입하기는 쉬우나 쉽게 모든것을 잃을 것이다.하지만 막상 사;

투자를 하다보면 기업을 같이 경영하는 마음으로

경영자와 동업하는 마음가짐으로 투자를 하라는 말이 있다.

이책은 투자를 위해 스스로 사업계획서를 작성해 보라고 이야기 한다.

회사생활을 하며 조금씩 투자를 하는 사람들이나 전업투자자들

모두 처음은 아무 생각없이 시작했을 것이다.

아무생각 없이 진입하기는 쉬우나 쉽게 모든것을 잃을 것이다.

하지만 막상 사업계획서를 작성해가며 시작을 할려면 막막하고 힘들것이다.

그렇게 힘들게 준비하고 시작을 한다면 적어도 실패확률은 줄어 들 것이다.

그외의 내용은 다른 트레이더 책과 비슷한 내용이다.

참으로 투자의 세계에서 지속적으로 수익을 올린다는 것은 너무나 어려운 일이기에 투자자들에게 이러한 것을 알려준다는 책들을 살펴보면 대부분이 몇 백%의 수익을 단기간에 올렸으며, 이러한 기법으로 주식 투자를 하면 수익을 지속적으로 낼 수 있다는 것이 대부분이며, 그러한 책의 저자들을 보면 투자에 의한 수익보다는 책을 베스트셀러의 반열에 올려서 얻는 인쇄수입이 더 많은;

참으로 투자의 세계에서 지속적으로 수익을 올린다는 것은 너무나 어려운 일이기에 투자자들에게 이러한 것을 알려준다는 책들을 살펴보면 대부분이 몇 백 % 의 수익을 단기간에 올렸으며 , 이러한 기법으로 주식 투자를 하면 수익을 지속적으로 낼 수 있다는 1 분 트레이더 거래 시스템 것이 대부분이며 , 그러한 책의 저자들을 보면 투자에 의한 수익보다는 책을 베스트셀러의 반열에 올려서 얻는 인쇄수입이 더 많은 듯하며 , 때로는 투자일임을 통해서 얻는 수익이 더 큰 듯 하기에 , 정말 어떤 책이 투자를 하기 전에 읽어야 할 책인지를 구별하기가 쉽지 않다 .

하지만 이 책은 뭔가 다르다 . “ 시장을 매매하는 것이 아니라 , 시장에 대한 믿음을 매매하는 것이다 ” 라고 말하는 것 , 슈퍼 트레이더의 황금률로 “ 장세에 상관없이 계속 수익이 불어나게 하라 ” 를 들고 있다는 것이 흥미를 자극한다 . 무엇보다도 이 책은 독자들에게 거창한 투자 비법을 예기하고자 하는 것이 아니라 , 저자가 트레이더 개조 프로그램의 목적이 자아를 확정하고 이를 통해서 트레이딩의 균형을 이루는 지혜를 갖추는 것이라는 것을 알 수 있도록 ‘1 부 자기혁신 ’ 에서 예기하고 있다 . 그런데 이 부분이 어쩌면 투자에 입문하면서 갖추어야 할 가장 기본적인 마음가짐 , 자기 자신에 대한 관조를 포함하고 있기에 너무나도 마음을 울리는 부분이었다 .

‘2 부 사업계획서 작성 ’ 에서는 트레이딩 전에 계획을 세워야 하며 , 이러한 계획을 어떻게 자세히 그리고 , 주변 상황에 맞게 세울 것인가에 대한 예기들을 들려주고 있는데 , 이 부분은 다른 책들에서도 강조되는 부분이지만 , 이 책과 같이 트레이더를 기른다는 심정으로 씌여진 책은 없었던 것 같다 . 이렇게 계획을 세우고 나서야 트레이딩 시스템을 개발하는 예기를 꺼내는 저자는 이러한 시스템을 개발함에 있어서도 무엇이 중요한지를 끊임없이 질문하며 , 그에 대한 대답을 같이 찾으려고 한다 . 이 책은 무술비급이 아니라 , 왜 무술을 배워야 하는지 , 왜 기본기를 탄탄히 해야 하는지 , 그러하기 위해서는 어떤 자세 , 어떤 것들을 생각해야 하는지를 끊임없이 독자들에게 질문하면서 답을 같이 구하고 , 그에 대해 저자가 경험을 통해서 얻은 지혜를 나누어 주고 있다 .

사실 우리나라 독자들이 읽기에는 그렇게 쉽지 않을 것이라는 생각이 들기도 하며 , 입문서로는 너무나 어려울 수도 있겠다는 생각이 들기는 하지만 , 투자의 세계에 입문하려는 분들이라면 , 꼭 읽어보라고 권하고 싶은 책이다 . 물론 많은 시간을 들여 자기성찰과 더불어 읽어야 한다는 점이 이 책의 단점이라면 단점일 것이지만 말이다 .

1 분 트레이더 거래 시스템

증권방송에도 자주 출연하는 요즘 유명하기로 몇 손가락 안에 들어오는 트레이더분과 같이 시스템 트레이딩 만들기로 하여서 선물옵션 시스템도 시작하게 되었다.

그 분은 인간의 감정 때문에 이익날거 덜 이익나고, 손절할거 빨리 손절 못 하는 이유 때문에 시스템 트레이딩에 관심을 가지시게 되었고, 어떻게 인연이 되어서 나와 함께 시스템을 만들고 운영을 해보기로 하였다.

오랜 트레이더 경험에서 나오는 전략들이 매력적인 부분들이 많아서 배우는 것도 많이 있다. 언제든 궁금한거 물어보라고 하시니 ㅋㅋ, 본인 HTS세팅과 똑같이 세팅해준다고 하는데 ㅎㅎ 주식 트레이딩이나 하까? ㅋㅋ. 그 분만이 보는 챠트와 보조지표 세팅법 등도 조금씩 배우고 있다.

선물 옵션에서 90% 이상 확률로 돈을 버는 로직이 있어서, 그걸 시스템으로 만들고 있는 중이다. 1년에 한 두번 정도 위험이 있다고 하나? 그 때, 손절 규칙에 따라서 잘 손절만 하면 된다고 하는데.. ㅋ

주식선물옵션은 본래 관심도 안가지고 있던 분야여서, 완전 처음부터 자료 찾고 만드느라 생고생하여서, 그 로직 전용의 HTS는 거의 만들었고, 트레이더님의 로직을 수치화하고, 프로그램으로 만드는 걸 진행하고 있는 중이다. 아무래도, 전략들이 수학적인 방식이 아닌, 아날로그적인 방식이라, 이걸 수식화 하는 것이 관건이다.

그래도, 그냥 통계분석만 가지고 나오기 힘든 오랜 경험에서 나온 최고급 실전 로직들이 많이 있으니, 큰 숙제 몇 가지는 풀어놓고 가는 셈.

이번에 HTS만들면서 보니 MS에서 Chart control을 제공해 주고 있는걸 알았다. 예전에 한창 개발할 때 이런게 없어서 프로그램 사서 쓰고, 여러가지 고생 많이 했는데, 퀄리티도 괜찮은 듯.. 한 이틀 밤새면서 Chart Control 쓰는 법 찾고, 대신 사이보스 플러스 쓰는 법 찾고 하면서, HTS 1 분 트레이더 거래 시스템 기본적인 것은 만들었다. HTS화면도 올리고 싶지만, ㅋㅋ 거래 로직이 담겨 있어서..ㅎㅎ

아직 시뮬레이션이나 할게 많이 남았다. 시뮬레이션하는 것도 자체 개발을 다 해야 되니.. 메타 트레이더가 편하긴 편한듯.. 뭐 최근에 만들어 보던 것들은 메타 트레이더 시뮬레이션으로도 돌아가지 않긴 했지만..

플래시 크래시

플래시 크래시(Flash crash)는 '갑작스러운 붕괴'란 뜻으로 금융상품의 가격이 매우 짧은 기간 내 폭락하는 것을 의미한다. 플래시 크래시는 알고리즘 트레이딩에 의한 고빈도매매로 불리는 극초단타 매매 때문에 발생한다. 고빈도매매는 다량의 주문을 통해 몇 초에서 몇 분 만에 수십억 달러의 손실과 회복을 만들 수 있다.

개요 [ 편집 ]

플래시 크래시는 금융상품의 가격이 매우 짧은 기간 내 폭락하는 것으로 전자 거래시장에서 대량의 허위 주문과 주문 취소로 가격을 폭락시키는 것이 대표적이다. 시장에서 최초로 일어난 플래시 크래시는 2010년 5월 6일 미국 다우존스 산업평균지수에서 발생한 주가 폭럭 사건으로 본다. 뉴욕증권거래소와 같은 주요 증권거래소에서는 이러한 플래시 크래시가 발생했을 시, 서킷브레이커를 작동한다. 이러한 플래시 크래시는 하루에도 몇 차례 작은 규모의 '미니' 플래시 크래시를 일으킨다. 그러나 일반적으로 눈에 띄는 수준의 폭락을 일으키진 않으며, 대부분의 주가 하락의 경우 플래시 크래시와 관련 없는 경우가 많다. [1]

주요 플래시 크래시 [ 편집 ]

• 2010년 5월 6일 다우존스 산업평균지수 플래시 크래시

전자거래에 의한 최초의 플래시 크래시가 발생한 사건이다. 2010년 5월 6일 오후 2시 32분 폭락이 시작되어 약 36분간 지속한 1조 달러 이상의 주식 폭락이다. 역대 두 번째로 큰 하락으로, 1,010.14포인트가 하락했다. 이 사건 이후 규제 기관과 미국 의회가 조사를 시작했지만, 원인을 찾을 수 없었다. 당시 플래시 크래시가 일어난 가설로는 팻 핑거 이론, 헤지펀드의 투자, 고빈도매매, 시장 구조 변화, 거래시스템 기술 결함 등이 언급되었다. 팻 핑거는 굵은 손가락이라는 뜻의 단어로 사람의 손가락이 자판보다 굵어 가격이나 주문량 등을 잘못 입력한다는 뜻이다. 이 플래시 크래시는 팻 핑거에 의해 프록터앤드갬블사의 주식에 대한 주문실수로 발생했다는 주장이 나왔으나 CME 그룹과 ICE 안전장치가 이러한 주문실수를 방지했다고 판단되어 팻 핑거는 사실이 아닌 것으로 드러났다. 사건 발생 5년 후 런던 거주 개인투자자 나빈더 싱 사라오(Navinder Singh Sarao)가 이 사건의 범인으로 체포되었는데 그는 프로그램을 이용하여 S&P500 선물시장에 허수 주문을 내고, 실제로 계약을 체결하지는 않는 방식인 스푸핑(Spoofing)을 통해 시세를 조작한 것으로 드러났다. [2] [3]

• 2013년 4월 23일 AP통신 플래시 크래시

2013년 4월 23일 미국 AP통신의 트위터가 해킹되어 백악관에 폭격이 일어나 버락 오바마 대통령이 부상당했다는 가짜 뉴스가 올라왔다. 가짜 뉴스가 올라온 직후 약 3분 동안 다우존스 산업평균지수가 약 150포인트 폭락하고 1,120억 달러 이상의 큰 손실이 일어났다. 백악관 관계자에 의해 해당 트윗은 가짜 뉴스인 것이 밝혀진 뒤 삭제되었다. 그 이후 주가는 다시 원래대로 회복되었지만, 고작 한 마디의 트윗으로 인해 시장이 조작될 수 있다는 문제점을 보여주었다. 이에 주요 거래소에서는 트윗이나 뉴스 등의 검증 단계를 도입했다. [2]

• 2016년 10월 6일 영국 파운드 스털링 플래시 크래시

파운드 스털링의 플래시 크래시가 일어나 2분 만에 미국 달러 대비 6% 이상 폭락했다. 이는 1985년 5월 이후 달러 대비 가장 낮은 수준이었다. 얼마 안 있어서 곧바로 가격이 회복되기는 하였으나 미국 달러 대비 1.26 달러였던 파운드 스털링은 1.24 달러로 하락한 채 장을 마감했다. 이 사건의 원인은 처음엔 알고리즘 트레이딩을 이용한 고빈도매매 혹은 팻 핑거가 언급되었다. 그러나 실제로는 6월 영국의 '브렉시트' 국민 투표에 이은 유럽연합과 완전한 결별인 '하드 브렉시트'의 영향에 대한 시장 우려였던 것으로 나타났다. [4]

• 2017년 6월 21일 이더리움 플래시 크래시

2017년 6월 21일 코인베이스(구 GDAX)에서 약 10여 초 동안 이더리움의 가격이 317.82달러에서 0.1달러(10센트)로 폭락했다. 사람들은 이 폭락에 대해 조직적인 조작 혹은 부정행위가 있었다고 주장하나 코인베이스 측은 그러한 부정행위는 없었다고 발표했다. 그러나 일시적으로 이더리움 거래를 중단시켰고 이후 시스템을 복원시켰다. 이 사건으로 800건 이상의 주문 및 마진거래로 인한 손실이 일어났다. 코인베이스 측은 이 사건의 원인이 이더리움 매도주문이 급증해 손절매 주문과 마진콜이 발생한 탓에 플래시 크래시가 나타났다며 거래소 내 피해를 입은 고객에게 회사 자금으로 손실분을 보상해주면서 일단락되었다. [2] [5]

관련 제도 [ 편집 ]

세계 각지에 있는 다양한 거래소는 글로벌한 네트워크에서 복잡한 알고리즘을 이용한 알고리즘 트레이딩으로 인해 증권거래에 있어 컴퓨터 산업의 비중이 높아짐에 따라 글리치, 오류, 주가조작, 플래시 크래시 등에 대비하고 있다. 저마다 강력한 보안 조치와 메커니즘을 마련하고 있다. 그리고 이들은 플래시 크래시가 발생했을 때 거래소 자체를 차단하는 서킷브레이커를 발동시키는 등의 대책을 준비했다. 플래시 크래시 자체가 아예 일어나지 않게 만들 수는 1 분 트레이더 거래 시스템 없지만 거래소들은 손실을 최소화하고 있다. [1]

한국에서는 알고리즘 매매가 미국처럼 활성화되어 있지 않기 때문에 플래시 크래시의 위험이 크지는 않다. 그러나 한국 거래소는 늘어나는 알고리즘 트레이딩에 대비하여 2013년 10월 알고리즘 거래 계좌 사전 신고제를 도입했다. [6]

알고리즘 트레이딩 주문 실수로 인해 파산한 한맥투자증권 사건이 일어난 직후 '2014년 달라지는 증시제도'를 통하여 2014년 2월부터 주문을 일괄 취소할 수 있는 킬 스위치(kill switch)도 도입했다. 킬 스위치란 점화 버튼을 누르지 않고 엔진을 종료시키는 것을 의미하는 단어다. 다만, 모든 계좌를 대상으로 킬 스위치 기능을 발동하면 시스템 부하 및 지연 가능성이 높아 사전에 신고한 자동매매 프로그램 거래 계좌에만 시스템이 도입된다. [7]

그에 더불어 갑자기 주문이 몰리면 경고를 하는 과다 호가 접수 제한 제도도 함께 시행한다. 이렇게 되면 갑작스런 호가 폭주로 거래소 시스템의 장애나 지연이 우려될 경우 그 원인으로 작용한 호가로는 접수를 받지 않아 사고를 예방할 수 있다. 만약에 거래가 몰려 사전에 정해진 접수 제한 수치를 넘길 위험이 발생하면 회원에게 그 사실을 통보하고. 접수 제한 수치를 넘기면 해당 주문을 차단한다. [7]

그리고 대규모 착오 매매 구제제도 역시 도입되었다. 이 제도는 시장가격과 괴리된 가격으로 성립된 대규모 착오 매매에 대해 증권사가 신청할 경우, 거래소 직권으로 그를 구제하는 것이다. 비상 단말기나 시스템을 통해 착오 매매를 신청하면 거래소는 바로 구제신청 접수 사실을 공표하며 이뤄진다. 이 제도는 손실금액이 100억 원 이상이 되어야 신청 가능하다. 그리고 착오 체결 가격이 직전 가격 대비 10%를 벗어나는 체결 분에 한해서만 결제 가격의 10%를 조정하는 방식으로 구제한다. [8]

동영상 [ 편집 ]

각주 [ 편집 ]

1. ↑ 1.01.1 〈Flash Crash〉, 《Investopedia》
2. ↑ 2.02.12.2 〈Flash crash〉, 《Wikipedia》
3. ↑ 〈2010 Flash crash〉, 《Wikipedia》
4. ↑ Jethro Mullen, 〈[https://money.cnn.com/2016/10/06/investing/pound-flash-crash-currency-brexit/index.html U.K. pound plunges more than 6% in mysterious flash crash〉, 《CNN Business》, 2016-10-7
5. ↑ Arjun Kharpal, 〈Ethereum briefly crashed from $319 to 10 cents in seconds on one exchange after ‘multimillion dollar’ trade〉, 《CNBC》, 2017-6-22
6. ↑ 〈플래시크래시〉, 《네이버 지식백과》
7. ↑ 7.07.1 정유경 기자, 〈제2의 한맥 막자…‘킬 스위치’ 도입〉, 《한겨레》, 2013-12-30
8. ↑ 최동현 기자, 〈거래소, 착오매매 방지·저유동성 종목 개선 위한 제도 도입〉, 《한국경제매거진》, 2016-06-23

참고자료 [ 편집 ]

• 〈플래시크래시〉, 《네이버 지식백과》
• 〈플래시크래시〉, 《네이버 지식백과》
• 〈Flash crash〉, 《Wikipedia》
• 〈2010 Flash crash〉, 《Wikipedia》
• 〈Flash Crash〉, 《Investopedia》
• 최동현 기자, 〈거래소, 착오매매 방지·저유동성 종목 개선 위한 제도 도입〉, 《한국경제매거진》, 2016-06-23
• 정유경 1 분 트레이더 거래 시스템 기자, 〈제2의 한맥 막자…‘킬 스위치’ 도입〉, 《한겨레》, 2013-12-30
• Arjun Kharpal, 〈Ethereum briefly crashed from $319 to 10 cents in seconds on one exchange after ‘multimillion dollar’ trade〉, 《CNBC》, 2017-6-22
• Jethro Mullen, 〈U.K. pound plunges more than 6% in mysterious flash crash〉, 《CNN Business》, 2016-10-7

같이 보기 [ 편집 ]

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