볼린저 밴드 투자 - 합리적 분석, 변동성
투자를 위한 분석 방법으로 크게 기본적 분석과 기술적 분석으로 나뉘는데, 이를 통해 투자하는 사람들은 서로 다른 투자철학을 가진 사람처럼 여겨진다. 기술적 분석의 대표주자라 할 수 있는 볼린저밴드를 만든 존 볼린저는 기본적 분석이든, 기술적 분석이든 하나에 치중하지 말고 둘을 결합시킨 합리적 분석을 해야한다고 주장한다. 즉, 합리적 분석이란 기본적 분석과 기술적 분석의 교집합인 것이다.
장기는 배경을 분석하는 시간 틀로 투자의 포괄적인 전망과 큰 획을 결정하는 환경이다. 자금 흐름, 기업가치 평가자료, 규제 환경 등 금융과 재정정책 이 중요하다.
중기는 종목을 분석하는 시간 틀이다. 업종별 경기순환이 일어나는 시간 틀로 종목을 선별하는 데 사용된다. 등락, 신고점과 신저점, 섹터별 경기순환, 상대강도 추세, 분기별 공급 및 수요 같은 데이터를 고려 할 것이다.
단기는 트레이딩을 실행하는 기간으로 주문을 내거나 최적 조건에서 전략을 실행 하는 시간 틀이다.
(이를 어기는 가장 흔한 예는 트레이딩을 실행한 뒤에도 계속 단기 차트를 들여다보는 것이다! 일단 진입을 하고 나면 트레이딩을 유지하는 중기 툴에 집중해야 한다. 수익을 실현하거나 더 큰 손실을 피하기 위해 청산이 요구될 때만 단기 툴로 돌아가 결행해야 한다.)
- 존 볼린저, 『볼린저 밴드 투자기법』, P.73
투자에 있어 정답은 없으며, 중요한 것은 스스로에게 적합한 시간 틀과 도구를 선택하는 것이다.
나의 경우, 위 인용의 분류대로 나눈다면, 장기와 중기는 거시경제 공부를 바탕으로 근거를 찾고, 단기는(트레이딩을 위해서는) 기술적 지표들의 힘을 빌리는 편이다.
볼린저 밴드에서 가장 중요한 것은 변동성 이다. 이동평균선을 중심으로 표준편차를 더하고 빼서 상하한선을 표시한다. 이동평균선과 표준편차는 본인에 맞춰 사용할 수 있는데, 제일 흔하게 적용되는 것은 20일 이동평균선 과 2표준편차 이다. (장기 이동평균을 쓰면 표준편차도 같이 늘려주고, 반대로 단기 이동평균을 쓴다면 표준편차도 같이 줄여주는 것이 좋다)
삼성전자 (일봉, 볼린저밴드 20,2 적용)
강력한 추세가 발생하면 변동성이 커져서 밴드가 넓어지는데, 볼린저 밴드의 가장 큰 특징은 좁아지면 넓어지려하고, 넓어지면 좁아지려 하는 것 이다. 즉, 변동성이 주기를 가진다는 것을 알 수 있다. 이는 주식을 거래할 때 뿐만 아니라, 옵션을 매매할 때에도 아주 강력한 무기가 될 수 있다.
주가가 상승추세에 있을 때, 밴드폭이 넓어지는 초기에 매수 진입을 할 수 있다. 이 때, 스퀴즈를 셋업으로 활용하고, 헤드페이크를 조심하면 매매할 때 아주 좋은 팁으로 활용가능하다. 강력한 추세가 발생하여 넓어진 밴드가 다시 좁아진다면 단기간의 그 추세는 끝날 확률이 매우 높다.
차트탭을 클릭하고 오른쪽에 보조지표를 클릭해 줍니다. 볼린저밴드에 체크해주고, 설정을 눌러줍니다.
중심이동평균을 몇으로 할 것인지(기간), 표준편차를 몇으로 할 것인지 설정하고 저장을 눌러줍니다.
볼린저밴드를 이용한 매매방법(1편 상승장)
주식시장과 다르게 비트코인 시장은 24시간 돌기 때문에 경험상 26을 넣었을 때가 더 신뢰도가 높았다고 하셨습니다.
개인적으로도 1편 상승장) 20일을 넣었을때 보다 26일을 넣었을때 신뢰가 잘 된다고 생각을 해서 26일을 기준으로 사용하고 있습니다.
그러나 20일로 사용을 하셔도 아주 큰 차이는 없기 때문에 그냥 쓰셔도 무방합니다.^^
휴대폰에서 설정입니다. 오른쪽 위에 설정을 누르시면 됩니다.
오른쪽 끝 화살표를 누르면 기간을 바꾸실 수 있습니다.
색상은 본인의 취향이 맞게 두께도 조정이 가능합니다.
자 이렇게 보면 핸드폰과 컴퓨터 1편 상승장) 모두 세팅이 끝났습니다.
저는 컴퓨터 위주로 하니 컴퓨터로 설명을 드리겠습니다.
폰으로는 글씨 넣기가 힘들어서요^^;;
기본적으로 볼린저밴드는 중심선이 추세선입니다.
볼린저밴드 중심선이 상승을 향하고 있으면 상승중 수평이 되면 횡보 하락을 1편 상승장) 하고 있으면 하락 중입니다.
이런 추세를 잘 파악을 하고 매매를 하면 도움이 됩니다.
각 추세 별로 확대를 해서 어떻게 매매를 하는지 보겠습니다.
지금은 상승 추세이기 때문에 상승추세에서의 매집 방법을 적어 보겠습니다.
파란 동그라미는 9 전환선(이평선) 빨간 동그라미는 볼린저밴드 중심선입니다.(26 이평선)
현재 상황으로 한번 보겠습니다.
상승장에서의 매수 시점입니다.
일봉상의 이렇게 안쪽에서 매수를 하시면 됩니다.
매도의 방법은 여러 가지가 있는데 볼린저밴드 상단을 많이 넘어서는 상승이 나올 때 혹은 볼린저밴드 상단을 타고 양봉이 계속 나오다 음봉이 나올때 파시면 됩니다.
하늘색 부분을 동그라미로 쳐서 보여드렸으나 알트 코인들은 저 상단을 뛰어넘는 코인들이 많기 때문에 매도는 예술의 영역으로 남기 겠습니다.(솔직히 저도 잘 못합니다 ㅠㅠ)
자 여기 까지만 보면 평범한 볼린저밴드 설명입니다.
제가 볼린저밴드를 중요시하는 가장 큰 이유는 다음에 나올 알트코인 차트들 때문입니다.
제가 김치 코인으로 많이 이용하는 엔도르 차트입니다.
엔도르 차트를 이용하는데 큰 의미는 없습니다.^^
자 매도를 해야 하는 시점의 위치입니다.
코린이 들이 항상 물리는 대표적인 자리들입니다.
볼린저밴드밖에 나가면 다시 캔들은 볼린저밴드 1편 상승장) 안으로 시간이 지나면 들어오게 됩니다.
그렇기 때문에 저렇게 오버 슈팅을 하면 매도를 분할로 해주시고 (한 번에 다 매도하면 슬퍼질 수 있습니다.)
아래서 다시 잡아주는 전략을 쓸 수 있습니다. 여기에 엘리엇 파동까지 알면 향후 진행방향을 예상해서 내려온 코인을 추매 하기 수월해집니다. 꼭 9 이평까지 안 오더라도 볼린저밴드 상단에서 매수를 할 수도 있는 스킬이 생깁니다.
볼린저 밴드
볼린저밴드는 기술적 분석가 존 볼린저의 이름을 따 불리게 되었는데 매매할 때 널리 사용되는 지표입니다. 볼린저밴드는 계속 폭이 넓어지기만 하지도 않고 좁아지기만 하지도 않습니다.
볼린저밴드는 상단 밴드, 중심선 밴드, 하단 밴드 세 개의 밴드로 이루어져 있습니다. 이러한 볼린저밴드의 폭이 넓다는 것은 가격변동이 크다는 뜻 이며 볼린저밴드의 폭이 좁다는 것은 가격변동이 작다, 즉 횡보 상태라는 뜻입니다.
그리고 가격이 중심선 밴드에 있으면 상승 추세 로 보고 상단 밴드를 저항선 으로 봅니다. 가격이 중심선 밴드 아래에 있으면 하락 추세 로 보고 하단 밴드를 지지선 으로 봅니다.
마지막으로 가격이 상단 밴드의 바깥에 있다가 안으로 들어온 경우 매도를, 하단 밴드의 바깥에 있다가 안으로 들어온 경우는 매수를 고려해 1편 상승장) 볼 수 있습니다.
볼린저밴드를 매매에 활용한다면 볼린저밴드 폭이 좁아지고 횡보할 때 매수를 고려 하고, 가격이 상단 밴드에 접근하며 거래량을 동반해 올랐을 때 적극 매수 합니다. 그리고 상단 밴드 1편 상승장) 부근에서 과매수로 판단하며 매도 하시면 좋습니다. 물론 횡보하다가 더 하락할 수도 있으니 장투가 아닌 이상 손절가 를 잡아두어야 합니다.
가상화폐 거래의 경우 업비트를 많이 사용하실 텐데요, 톱니 모양 1편 상승장) 설정 버튼에서 볼린저밴드 설정을 하시면 됩니다. 아래 엑시인피니티를 보시면 진한 검은색 선이 상단, 하단 밴드이고 진한 초록색이 중심선인데 5월 말부터 6월 말까지 횡보를 하다가 최근 거래량이 실리면서 상단 밴드에 닿으니 가격이 오르는 것을 볼 수 있습니다.
사진 출처 : 업비트
하지만 볼린저밴드도 하나의 지표일 뿐이기에 무조건 상단 밴드에서 매도하고 하단 밴드에서 매수하는 등 맹신하면 위험 합니다. 존 볼린저는 주가가 상단 밴드에서 있을 때는 과열을 염려하고 하단 밴드에 있을 때는 과매도를 주의해야 한다고 했습니다.
주식차트보조지표: 볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 설정
먼저 볼린저 밴드를 포함하여 모든 주식차트 보조지표는 주가가 먼저 움직인 다음에 생성되는 후행성보조지표 이기 때문에, 100% 맹신하는 건 무리가 있다는 점을 먼저 인지하고, 참고하는 정도로만 사용하는 것이 좋은 방안이 될 것이다.
볼린저 밴드는 1980년대 존 볼린저라는 사람이 개발하고, 2011년에 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구이다.
존 볼린저
일단, 변수들을 설정하는 법부터 익혀보자.
이동평균(Period): 중간값을 어떤 이동평균선으로 할지 설정하는 것.
표준편차 승수 (Deviation): 중간값에서 편차를 얼마나 둘 지 설정하는 것.
Default는 이동평균선은 20일 기준, 표준편차 승수는 2 이다. 20일선을 기준으로 하는 이유는 보통 한 달에 주식이 개장하는 날이 보통 20일 정도 되기 때문에, 이동평균선 중에 가장 중요한 선이라고 볼 수 있다.
상한선, 중간선, 하한선으로 나누어져 있는 데, 이동평균선을 20선으로 하게 되면 중간선이 20선과 동일하게 된다. 그렇기 때문에, 차트에서 이동평균선을 설정해놓은 경우, 중간선을 해제하고 상한, 하한선만 이용하여도 좋다.
중간선은 빨간 20선이 있기에 해제하였고, 상한, 하한선 두 개의 검은 선들이 볼린저 밴드이다.
볼린저 밴드의 기본 원리 및 1편 상승장) 특성
1) 모든 캔들이 이 볼린저 밴드 내에서 움직일 확률이 95% 가 된다는 것, 그리고 1편 상승장) 볼린저 밴드 밖에서 움직일 확률이 전체의 5% 로 정도 해당된다고 보면 된다. 다시 말해, 주가가 상한선 또는 하한선을 뚫고 나갈 확률이 5%, 그리고 뚫고 나갔다면 다시 안으로 들어올 확률이 95%나 된다는 얘기이다.
2) 관성이라는 것이 존재한다는 것. 볼린저 밴드에서 장시간 벗어나게 되면, 안으로 다시 회귀하려는 힘 도 그만큼 강해진다. 이처럼, 볼린저 밴드 선 안으로 회귀하려는 경향이 있다는 점을 알아두면 유용하게 쓰일 수 있다 (하지만, 특별히 강한 호재 또는 악재가 있는 경우, 볼린져 밴드 밖에서 머무는 시간이 길 수도 있다. 물론, 영원하지는 않다. )
3) 기간이 길수록 볼린저밴드가 맞을 확률이 높다 (즉, 월봉차트 > 주봉 차트 > 일봉 차트 > 분봉 차트 순으로 볼린저밴드가 정확하다고 보면 된다.).
보다시피, 볼린저 밴드 상한선을 나간 캔들은 다시 들어온다.
볼린저 밴드를 이용한 매매법
그렇다면, 볼린저 밴드를 이용하여 사용할 수 있는 대표적인 매매법들을 알아보자.
1) 변동성이 크고, 주가가 많이 움직이는 차트
양봉이 볼린저 상단에 맞닿는 시점 에 매수 (즉, 내부에서 시작하여 상승하여 밖으로 나가며 터치할 때 매수하는 개념)하고, 다시 볼린저 밴드 안으로 들어오기 전에 매도하는 방법이다. 볼린저 밴드의 특성은 95% 안에서 노는 개념이기 때문에, 다음날 갭하락으로 바로 볼린저 밴드 안에서 시가가 형성될 수도 있으므로, 하이리스크 하이리턴 방식 이다.
손절라인은 볼린저밴드의 안으로 음봉으로 다시 들어오려는 성향이 보인다면, 손절라인으로 잡는 것이 좋다.
사진에서 보다시피, 빨강 동그라미 에서 매수를 하고, 다음 날 시가 또는 하락하면서 볼린저 밴드에 닿기 전, 파란색 부분 에서, 매도하는 것이다.
2) 볼린저 밴드 하단 바깥으로 시가, 종가 모두 위치할 때
위의 사진에 보라색 동그라미 인 경우이다. 시가와 종가 모두 볼린저 밴드 밖에서 형성 했다. 사진에서 보다시피, 결국은 볼린저 밴드 안으로 들어가게 된다. 가장 이상적인 매도시점은 볼린저 상단에 닿는 시점이지만, 안전한 것은 볼린저 선에 닿거나, 볼린저 안으로 들어오는 시점이 될 것이다.
3) 박스권 횡보: 하단에 닿으면 사고, 상단에 닿으면 파는 것으로, 가장 안전한 방법이다.
볼린저 밴드 하단선 (빨간색 밑줄)에서 매수 하여, 파란색 밑줄, 즉 볼린저 밴드 상한선 밖으로 나가기 전에 매도 하는 것이다. 굉장히 안정적이지만, 기간이 얼마나 걸릴지 모르고, 수익 또한 많이 먹지 못한다. 그렇기 때문에, 시드가 큰 경우, 우량주에서 하면 괜찮은 효과를 볼 수 있다.
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