MACD 지표 설명
이동평균 수렴확산지수 (MACD)는 기술 분석 (TA) 을 위해 많은 트레이더들이 사용하는 오실레이터 유형 지표로, 주가, 암호화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하기 위해 이동 평균을 사용하는 추세 추적 도구입니다.
1970 년대 후반 제럴드 아펠 (Gerald Appel)에 의해 개발된 이동평균 수렴확산지수 지표는 이미 발생한 가격 결정 이벤트를 추적하는 후행 지표 (과거 가격 변화 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공하는 범주)에 속합니다. MACD는 시장 모멘텀 및 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용할 수 있으며, 잠재적인 진입지점 및 탈출지점을 파악하기 위해 많은 트레이더들에 의해 활용되고 있습니다.
본격적으로 MACD의 메커니즘에 뛰어들기 전에, 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 우선, 간단하게 말해서 이동 평균(MA)은 미리 정의된 기간 이전 데이터의 평균값을 나타내는 선으로, 금융 시장에서 이동 평균은 기술 분석 (TA) 에 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 이동평균은 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균 (EMA) 의 두 가지 유형으로 나뉘며, SMA는 모든 데이터 입력에 균등하게 가중치를, EMA는 최신 데이터 값 (새로운 가격 포인트)에 치중하여 가중치를 적용합니다.
MACD의 작동 방식
MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균 (EMAs)을 뺀 기본선 (MACD 선)을 생성한 후, 다음 신호선을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.
또한, MACD 히스토그램은 두 선 사이의 차이를 기반으로 계산되며, 히스토그램은 다른 두 선과 함께 중심선의 위아래로 변동하며, 이를 제로선 이라고 합니다.
따라서, MACD 지표는 제로선을 따라 움직이는 세 가지 요소로 구성됩니다.
MACD 선 (1) : 상승 추세 또는 하락 추세 (시장 추세)를 결정하는 데 도움이 되며, 두 지수 이동 평균 (EMA)의 차이를 기반으로 계산됩니다.
신호선 (2) : MACD 선의 EMA (일반적으로 9- 기간 EMA). 신호 선과 MACD 선을 결합한 분석은 반전지점 또는 진입지점과 탈출지점을 찾아내는 데 도움이 될 수 있습니다.
히스토그램 (3) : MACD 선과 신호선의 발산 및 수렴을 그래픽적으로 표현한 것으로. 히스토그램은 두 선 사이의 차이를 기반으로 계산됩니다.
MACD 선
일반적으로, 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며, 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 보통 MACD와 MACD Oscillator 지표를 활용한 매매 기법 12 기간 (빠름)과 26 기간 (느린)으로 설정됩니다. 기간은 다른 기준 (분, 시간, 일, 주, 개월)들로 구성될 수 있지만, 우선, 이 글에서는 일별 설정에 중점을 두도록 하겠습니다. 이렇게 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용할 수 있도록 맞춤화될 수 있습니다.
표준 시간대라고 가정하면, MACD 선은 12-일 EMA에서 26-일 EMA의 차이로 계산됩니다.
언급한 바와 같이, MACD 선은 제로선의 위아래로 진동하며, 중심선 교차 신호를 보내어 12-일과 26-일 EMA가 상대적 위치를 변경하고 있을 때 이를 트레이더들에게 알려줍니다.
기본적으로 신호선은 주선의 9-일 EMA로부터 계산되며 이전 가격 변화에 대한 통찰력을 제공합니다.
항상 정확한 것은 아니지만, MACD 선과 신호 선이 교차할 경우, 이는 일반적으로 추세 반전 신호를 나타냅니다. 특히 MACD 차트의 끝에서 발생하는 경우 추세 반전 신호일 확률이 매우 높습니다. (제로선 보다 훨씬 위 또는 훨씬 아래에 있음).
MACD 히스토그램
히스토그램은 MACD 선과 신호 선의 상대적인 움직임을 시각적으로 보여줄 뿐으로, 그저 하나를 다른 것으로부터 빼냄으로써 계산됩니다.
그러나 세 번째 이동선을 추가하는 대신 히스토그램은 막대그래프로 표현되므로, 시각적으로 쉽게 읽고 해석할 수 있습니다. 또한 히스토그램 막대는 자산의 거래량과 아무 관련이 없다는 것을 명심하십시오.
MACD 설정
앞서 논의 된 바와 같이, MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로 하므로 MACD (12,26,9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가 및 증권 시장 분석 전문가들은 지표의 민감도를 높이는 방법으로 기간을 변경하는 방법을 이용합니다. 예를 들어, MACD (5,35,5)는 기존 금융 시장에서 주간 또는 월간 차트와 같이 더 긴 시간대의 차트와 함께 자주 사용됩니다.
암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 위험 할 수 있습니다. 이는 잘못된 신호와 오해의 소지가 있는 정보를 초래하기 쉽기 때문입니다.
MACD 차트를 읽는 방법
이름에서 알 수 있듯이 이동평균 수렴확산지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며, 두 선 간의 상관 관계는 수렴 형 또는 발산 형 중 하나로 나타낼 수 있습니다. 선들이 서로를 향해 끌려 갈 때 수렴한다고 하며, 떨어져 나갈 때 발산한다고 합니다.
MACD 지표의 관련 신호는 MACD 선이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)에서 교차 할 때 발생하는 소위 교차들과 관련됩니다.
중심선과 신호선 교차는 여러 번 발생할 수 있으며, 많은 틀리고 까다로운 신호를 만들어냅니다. -특히 암호화폐와 같은 변동성이 심한 자산에서 더욱 많이 발생하므로, MACD 지표만을 의지해서는 안 됩니다.
중심선 교차
중심선 교차는 MACD 선이 양 또는 음의 영역에서 움직일 때 발생합니다. 중심선 위로 교차할 때 양의 MACD 값은 12-일 EMA가 26-일 EMA보다 큼을 나타내지만, 이와 반대로, MACD 선이 중심선 아래로 교차할 때 음의 MACD가 나타나는데, 이는 26-일 평균이 12-일보다 높음을 의미합니다. 즉, 양의 값을 가지는 MACD 선은 강한 상승 모멘텀을 암시하며, 음수 값을 가질 경우는 급격한 하락을 나타낼 수 있습니다.
신호선 교차
MACD 선이 신호선 위를 교차하면, 트레이더들은 종종 이것을 잠재적인 매수 기회 (진입 지점)로 해석하고, MACD 선이 신호선 아래로 교차할 때, 트레이더들은 이를 매도 기회 (탈출 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.
물론 신호선 교차가 도움이 될 수 있지만, 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 위험을 최소화하기 위해서는 교차가 차트 어디에서 발생하는지 고려할 필요가 있으며. 예를 들어, 교차가 매수를 나타내지만, MACD 선 표시가 중심선 아래 (음수)이면 시장 상황은 여전히 약세로 간주 될 수 있으며, 반대로, 신호선 교차가 매도를 나타내지만 MACD 지표가 양수이면 (제로선 위), 시장 상황은 여전히 강세일 확률이 높습니다. 이러한 상황에서 매도 신호를 따른다면, 더 큰 위험을 감수 하게 될 수도 있습니다. (큰 추세를 고려할 때).
MACD 및 가격 다이버전스(Divergence)들
중심선과 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산 가격 변화 사이의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.
예를 들어, MACD가 신저점을 갱신하는 동안 암호화폐는 신고점을 갱신한다면, 가격의 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (매수력)이 그다지 강하지 않음을 나타내는 약세 다이버전스를 나타낼 것이며, 약세 다이버전스는 일반적으로 가격 반전에 선행하기 때문에 이는 매도 기회로 해석됩니다.
반대로, MACD 선이 두 개의 상승 최저점을 형성하고, 가격이 그 시점들에 맞물리는 하락 최저치를 형성할때, 이는 강세적인 다이버전스로 간주하며, 이는 가격 하락에도 불구하고 매수력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강제적인 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있어 잠재적으로 단기 저점을 의미합니다 (하락 추세에서 상승 추세로).
기술적 분석에서, 이동평균수렴 확산지수 지표는 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 사용하기가 상대적으로 쉬울 뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 MACD와 MACD Oscillator 지표를 활용한 매매 기법 효과적이기 때문입니다.
그러나 대부분의 TA 지표에서 MACD는 항상 정확하지는 않으며, 잘못된 신호들을 제공할 수 있습니다. 특히 변동성이 높은 자산 또는 장세가 약세장 또는 평행 추세인 경우에는 잘못된 신호를 제공할 확률이 더욱 높아집니다. 따라서 많은 MACD와 MACD Oscillator 지표를 활용한 매매 기법 트레이더들은 위험도를 줄이고 신호의 신뢰성을 높이기 위한 수단으로, RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.
치킨요정의 경제공부방
주식에는 차트의 이해를 돕기 위한 수십가지의 지표들이 있습니다. 이동평균선, 볼린저밴드, 매물대차트 등등.. 그 중 오늘은 차트 보조지표 MACD와 MACD Oscillator 지표를 활용한 매매 기법 중 하나인 MACD와 MACD oscillator에 대해 알아보려고 합니다.
MACD란?
MACD의 정의
우리말로 이동평균수렴확산지수(Moving Average Convergence & Divergence)라고 하며, 풀어서 이야기하면 이동평균선들의 수렴과 확산, 즉 이동평균선들간의 차이를 보기 쉽게 나타낸 지표임.
MACD는 1979년 미국의 제럴드 아펠(Gerald Appel)이라는 사람이 개발한 지표입니다. 이동평균선에 대해서는 다들 알고 계시죠? 혹시 이평선에 대한 개념이 생소하다면 아래 포스팅들을 읽어보시기 바랍니다.
각각의 이동평균선들은 서로 멀어지게 되면(Divergence), 언젠간 다시 수렴(Convergence)하려고 하는 성질이 있습니다. 이러한 이평선의 수렴확산의 성질을 이용하여 개발한 지표가 바로 MACD이죠.
MACD 지표의 기본 구성은 다음과 같습니다.
· MACD의 3가지 지표
① MACD = 12일 이동평균선 - 26일 이동평균선
② MACD Signal = MACD의 9일 이동평균선
③ 0선 = 지표값의 양/음을 나타내는 기준선(직선)
즉, MACD는 12일과 26일 이동평균선의 차이를 나타내는 값입니다. 그렇다면 실제 차트에서 어떻게 MACD를 보는지 알아볼게요.
SK텔레콤의 이평선과 MACD, 출처 : 미레에셋대우증권
위의 차트는 SK텔레콤의 일봉 차트입니다. 위의 차트에서 빨간선이 12일 이동평균선, 파란선이 26일 이동평균선입니다. 그리고 아래 보조지표의 빨간선이 MACD선, 분홍선이 MACD Signal(시그널)선이죠. MACD 보조지표에서 검정색 기준선은 0선입니다.
주지표에서 12일선과 26일선만 보세요. 12일선이 26일선과 골든크로스로 교차되는 지점에서는 MACD 값이 0보다 커지게 됩니다. 반대로, 12일선과 26일선이 데드크로스로 교차되는 지점에서는 MACD 값이 0보다 작아지죠.
즉, MACD는 12일선과 26일선의 차이를 나타내는데, 12일선이 26일선보다 위에 있으면 MACD 값이 양수, 12일선이 26일선 밑에 있으면 MACD값이 음수가 됩니다.
이게 뜻하는 바가 뭘까요? MACD가 음수에서 양수로 변한다는 것은 12일선이 26일선을 강하게 돌파(골든크로스)하는 시점이므로, 주가가 상승하는 신호로 받아드릴 수 있습니다. 반대로, MACD가 양수에서 음수로 변하는 것은 12일선이 26일선 밑으로 꺾이는 시점(데드크로스)이므로, 주가가 힘을 잃고 떨어지는 신호로 받아드릴 수 있죠.
MACD와 시그널선이 교차하는 시점에 대한 의미도 알아보도록 하겠습니다.
MACD가 시그널선을 상향돌파(골든크로스) 하는 시점에서 이평선(12일, 26일선)을 잘 보세요. MACD가 골든크로스하는 시점이 바로 이평선의 격차가 가장 큰 지점입니다. 즉, MACD와 시그널이 골든크로스하게 되면 단기이평선과 장기이평선의 격차가 최대를 찍고 좁혀지기 시작합니다.
보통 MACD가 이평선을 선행하는 지표라고 이야기하는 이유가 바로 이것 때문입니다. 이평선의 격차가 좁혀진다(=MACD와 시그널이 크로스)는 뜻은 조만간 이평선간에도 크로스가 발생할 수 있다고 예측할 수 있습니다.
MACD가 어떻게 해석되는지 이해했습니다. 그렇다면 MACD를 활용하여 언제 어떻게 종목의 매매 포인트를 잡아야 할까요?
MACD를 활용한 매매시점 포착
① MACD가 0선을 상향돌파하면 매수(상승국면), 하향돌파하면 매도(하향국면)
② MACD가 시그널을 상향돌파(골든크로스)하면 매수, 하향돌파(데드크로스)하면 매도
MACD를 활용한 가장 기본적인 매매시점은 바로 위 2가지입니다. 먼저 ①번부터 확인해볼게요.
그림에서와 같이 MACD값이 0선 밑으로 떨어지는 구간은 추세적으로 하락세인 경우가 많습니다. 반면 MACD가 0선 위로 올라오는 구간은 주가가 상승국면으로 접어드는 시점이죠. 단순히 MACD가 양수인지 음수인지 만으로도 주가의 추세를 쉽게 알 수 있습니다.
MACD가 양수인지 음수인지의 여부를 기억하세요. 여기에 ②번 항목까지 함께 보도록 하겠습니다.
9/1일에 MACD와 MACD 시그널이 골든크로스로 교차하는 시점이 보이시죠? 이 경우에는 MACD
MACD가 시그널을 상향돌파한다는 뜻은, 앞서 말씀드렸다시피 곧 단기이평선이 장기이평선을 골든크로스한다는 것과 비슷한 맥락입니다. 즉, 주가가 단기적으로 상승장에 접어들 가능성이 높다는 것이죠. 반대로 MACD가 시그널을 하향돌파 하는 경우에는 주가가 하락추세로 돌아섰으므로 매도 시점이라고 볼 수 있습니다.
만약 MACD와 시그널의 골든크로스 시점에 MACD가 0선 위에 위치해 있다면 주가는 장기적으로 상승 국면에 접어든다는 것으로 해석할 수 있습니다. 반대의 경우도 쉽게 이해할 수 있습니다.
정리해볼게요. MACD를 활용한 매매시점은 아래와 같이 구할 수 있습니다.
③ MACD > 0 유지, MACD와 시그널이 골든크로스로 교차 : 장기적으로 주가 상승
④ MACD > 0 유지, MACD와 시그널이 데드크로스로 교차 : 상승추세에서 단기 주가 하락
MACD Oscillator
MACD Oscillator은 MACD의 보조지표로 볼 수 있습니다. MACD를 좀 더 이해하기 쉽게 만든 일종의 히스토그램 차트이죠. (앞으로는 줄여서 OSC라고 하겠스니다.)
· MACD Oscillator
MACD - MACD Signal 값을 히스토그램으로 만든 보조지표
위의 그림을 보면, MACD와 MACD Signal값이 골든크로스를 하는 지점에서 OSC 값이 0인 것을 볼 수 있습니다. OSC가 두 값의 차를 의미하므로 당연한 결과죠.
즉, OSC가 0을 돌파하는 지점이 MACD 골든크로스 지점이며, OSC가 0이하로 떨어지는 지점이 바로 MACD 데드크로스 지점입니다.
오늘 배운 내용을 정리해볼게요.
| 현 상 | 의 미 |
|---|---|
| ① MACD > 0 | 12일선이 26일선 위에 위치(이평선이 정배열 상태) |
| ② MACD < 0 | 12일선이 26일선 아래 위치(이평선이 역배열 상태) |
| ③ MACD와 시그널이 골든크로스 | (12일선-26일선) 값이 최대폭인 지점 |
| ④ MACD와 시그널이 데드크로스 | (26일선-12일선) 값이 최대폭인 지점 |
| ⑤ OSC가 0 위로 돌파 | (12일선-26일선) 값이 최대폭인 지점(=③) |
| ⑥ OSC가 0 밑으로 하락 | (26일선-12일선) 값이 최대폭인 지점(=④) |
| 현 상 | 의 미 |
|---|---|
| ① MACD > 0 | 주가 상승 추세 |
| ② MACD < 0 | 주가 하락 추세 |
| ③ MACD와 시그널이 골든크로스 | 단기적 주가 상승 국면 |
| ④ MACD와 시그널이 데드크로스 | 단기적 주가 하락 국면 |
| ⑤ OSC가 0 위로 돌파 | 단기적 주가 상승 국면(=③) |
| ⑥ OSC가 0 밑으로 하락 | 단기적 주가 하락 국면(=④) |
오늘은 주식 차트의 대표적인 보조지표인 MACD에 대해 알아보았습니다. 물론 이 지표만 가지고 투자를 판단하는건 바람직하지 않습니다. 이전시간에 배웠던 볼린저밴드, 이동평균선, 매물대차트 등을 종합적으로 분석한 뒤 매매 판단을 하심이 좋습니다.
MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점
Gerald Appel(제럴드 아펠)의 Different MACDs for Buys and Sell Signals라는 논문을 통해 소개된 MACD 매매법, Tomas Aspray(토마스 아스프레이)에 의해 개발된 MACDOSC 매매법 이렇게 2가지 매매법은 현재에도 많은 투자자들이 활용하고 있는 매매 방법입니다. 오늘은 주가의 방향성과 추세를 알 수 있는 MACD와 MACDOSC를 마스터하는 시간을 가지겠습니다.
MACD, MACDOSC란?
1. MACD, MACDOSC?
MACD와 MACD Oscillator( MACDOSC) 는 Moving Average, Convergence, Divergence, Oscillator의 앞 글자를 따서 만든 지표로 이동평균선의 수렴과 확산의 움직임(진동)을 나타내는 추세 보조지표입니다.
MA : Moving Average : 이동 평균선
C : Convergence : 수렴
D : Divergence : 확산
OSC : Oscillator : 진동자, 발진기(여기서는 진동 또는 파동이라고 생각하시면 이해가 빠르실 겁니다.)
쉽게 설명하면 MACD는 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값이며, MACDOSC는 MACD선과 MACD Signal의 이격차를 막대그래프로 나타낸 것입니다. 아마 이해하시기 어려우실 겁니다. 지금은 대략 이런 뜻이구나 하고 넘어가시길 바랍니다. 본문 하단의 그림과 글을 읽다 보시면 감이 오니 너무 걱정하지 마세요.
MACD와 MACDOSC 설정 사진
HTS나 MTS의 차트 설정에서 MACD, MACDOSC 버튼을 누르면 위 그림과 같이 차트 하단에 나타나실 겁니다. 사진 왼쪽 상단을 보시면 "MACD Oscillator 12, 26, 9 MACD 시그널" 문구가 있습니다.
MACD Oscillator 12, 26, 9 : MACD Oscillator 단어의 뜻은 현재 MACDOSC 차트를 보고여 주고 있다는 의미이며, 12, 26, 9는 특정 일수를 의미합니다. 12 는 단기 이동평균선의 기간, 26 은 장기 이동평균선의 기간, 9 는 MACD 지수 이동평균선의 기간을 의미합니다.
- MACD는 단기 (12일) 이동평균선에서 장기 (26일) 이동평균선을 뺀 값
MACD(주황색) : MACD의 글씨가 주황색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 주황색 선들이 보이는데, 이것이 MACD 선을 나타내는 것입니다.
시그널(보라색) : 시그널이란 단어의 글씨가 보라색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 보라색 선들이 보입니다. 이것이 MACD Signal 선을 나타내는 것입니다.
*설정에 따라서 선들의 색깔이 다르니, 꼭 글씨들의 색깔을 확인하시길 바랍니다.
혹시 단기 이평선과 장기 이평선에 대해서 모르신다면 하단 링크를 통해서 꼭 숙지하시고 이 글을 읽어 보시길 바랍니다.
[주식 차트] 주식 이동평균선이란? :: 5일선, 20일선, 60일선, 120일선
저번 시간에 차트의 기본인 캔들에 대한 양봉과 음봉에 대해서 알아보았습니다. 이번 시간에는 이동평균선에 대해서 알아보는 시간을 가지겠습니다. 1. 이동평균선 차트에서 중요한 것은 "지지"
MACD 지표 조건 설정
MACD 차트에서 단기이동평균선, 장기이동평균선, MACD Signal의 기간을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 MACDOSC 차트 안에 있는 각종 지표들을 더블 클릭하시면 위 그림과 같이 설정할 수 있는 창이 나옵니다. "Short" 는 단기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Long" 은 장기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Signal" 은 MACD 지수이동평균선을 며칠로 할 것인지를 의미합니다. 초보자분들은 12, 26, 9를 기본으로 하여 분석하시길 바랍니다.
2. MACD
MACD란
MACD는 단기(12일)지수 이동평균선에서 장기(26일) 지수이동평균선을 뺀 값입니다. 그림 1.1을 보시면 상승국면과 하락 국면이 나누어져 있는데, 이 그림들을 확대해서 보겠습니다. 그림 1-2의 MACD 선(주황색 선)들을 집중해서 보겠습니다. 주황색 선들이 기준선 0점을 지나는 시점을 MACD에서는 상승 구간 이라고 정의합니다. 그림 1-3의 경우에는 MACD선이 기준선 0점 아래로 내려가기 때문에 하락 구간 이라고 정의합니다.
MACD 골든크로스, 데드크로스
MACD 선은 단기 이평선에서 장기이평선을 뺀 값이라고 하였습니다. 즉, MACD선이 기준선 0을 넘어 상승한다는 의미는 단기이평선이 장기이평선을 지나쳐서 상승한다는 의미이죠. 그럼 이것은 정말 잘 알고 있는 골든 크로스 입니다. 반대로 MACD선이 기준선 0점 아래로 하락한다면? 단기이평선 값이 장기 이평선보다 하락하는 의미이기 때문에 데드 크로스 의 의미를 가지게 됩니다.
MACD선을 간단히 정리하면, 단기 이평선(12일)과 장기 이평선(26일)의 골든크로스와 데드크로스를 본다는 의미로 정리할 수 있겠습니다.
- HTS나 MTS에서 단기 이평선과 장기 이평선의 기간을 임의로 수정할 수 있으나, 대부분의 기본 설정은 12일과 26일입니다.
- 초보자분들은 12일, 26일 설정을 그대로 하시길 바랍니다.
3. MACD Signal
MACD Signal이란
이번에는 MACD Signal에 대해서 알아보겠습니다. Signal선은 9일(N일)의 MACD 지수 이동평균선을 의미합니다 . 이것도 설정에서 임의로 기간을 설정할 수 있습니다. MACD Signal선을 볼 때에는 MACD선을 지나쳐 상승하는지? 아니면 반대로 하강하는지? 이 2가지만 보시면 됩니다. 그림 2-2에서 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD선(주황색 선)이 서로 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 상승하고 있는데, 이 부분이 바로 매수 시점 입니다. 그림 2-3에서는 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD선(주황색 선)이 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 하락하고 있습니다. 이 부분이 바로 매도 시점 입니다.
MACD Signal 빠른 매수, 매도 시점
MACD Signal선은 MACD선보다 더 빠르게 매도/매수 시점을 알려주는 장점이 있습니다. 그림 3-1을 보시면 MACD Signal선과 MACD선의 교차 시점이 MACD선 기준선 0점을 지나 상승하는 시점보다 더 빠른 것을 보실 수 있습니다. 그림 3-2의 경우도 동일하게 MACD Signal 매매법이 더 빠른 매도 시점을 알려주는 것을 아실 수 있습니다.
4. MACDOSC
MACDOSC란
MACDOSC는 MACD 선에서 MACD Signal 선을 뺀 값입니다. MACD선(주황색 선)이 MACD Signal(보라색 선)보다 더 위에 있다면 양봉(빨간색)으로 나타나며, 아래에 있다면 음봉(파란색)으로 나타납니다. 또한 뺀 값의 크기에 따라 양봉/음봉의 길이가 길거나 짧습니다. 보통 MACSOSC선은 양봉 또는 음봉의 길이가 반전되는 시점을 이용하여 매수/매도를 하며, 단독으로 분석하여 투자되지 않고 보조 지표로 많이 사용됩니다. 이 부분은 예제 풀이에서 더 자세히 설명하도록 하겠습니다.
5. 예제를 통한 문제 풀이
MACD 매수, 매도 시점 예제
먼저 MACD 선을 이용한 매매법 예제 를 풀어보겠습니다. 그림의 왼쪽 하단에 빨간색 네모칸을 보시면 MACD선(주황색 선)이 기준선 0선을 넘어가네요. 바로 이때가 매수 시점 이 되겠습니다. 중간에 단기 조정이 있었지만 아직까지는 MACD 선이 0점 아래로 하락하지 않았으며, 추세선(검정색 선)을 보았을 때 문제가 없어 보입니다. 계속 버텨봅니다. 3개월 정도 지나서 MACD 선이 기준선 0선 아래로 내려가려는 모습이 보입니다(오른쪽 빨간색 네모칸 참조). 이때가 바로 매도 시점 입니다.
MACD Signal 매도, 매수 시점 예제
이번엔 MACD Signal을 이용한 매매 예제 입니다. MACD 매매 예제 그림과 동일한 그림이니 참고하세요. 그림의 하단 왼쪽에 있는 화살표를 보시면 MACD선이 MACD Signal선을 넘어서 상승하는 것이 보입니다. 이때가 바로 매수 시점 입니다. 중간에 주가 조정으로 인하여 MACD선이 MACD Signal 아래 방향으로 교차하는 상황이 여러 번 발생합니다. 이때 매도를 한 사람이 어느 정도 있을 것 같습니다. 추세선 분석과 같이 했다면 위 그림과 같이(왼쪽에서 3번째 화살표) 매도 시점 을 잡아서 매도했을 거라고 생각됩니다.
MACDOSC 매도, 매수 시점 예제
MACDOSC 분석에서는 주로 반등을 이용한 매매 방법 을 사용합니다. 매수 타이밍이란 적은 부분을 보시면 파란색 봉의 길이가 점점 줄어드는 것을 보실 수 있습니다. 이때가 매수 타이밍 입니다. 매수하고 나서 예상대로 파란색 봉이 점점 줄어들어, 빨간색 양봉이 나오기 시작합니다. 빨간색 양봉의 길이가 길어지다가 점점 줄어드는 모습이 보이네요. 이때가 바로 매도 타이밍 입니다.
MACD, MACD Signal, MACDOSC 매수, 매도 시점 총정리
예제 3가지를 풀어보았습니다. 간단히 각각의 매매법의 매수/매도 시점을 정리하였으니 꼭 암기하시고 이해하시기 바랍니다. 이제 각각의 매매기법의 장점과 단점에 대해서 알아보겠습니다.
6. 장점과 단점
MACD 장점과 단점
MACD의 장점과 단점 입니다. 이 매매법은 MACD Signal에 비해 매수/매도 타이밍이 한 템포 느리기 때문에 무릎에서 매수하고 어깨에서 매도하게 됩니다. 하지만 거짓 신호일 확률이 매우 적기 때문에 안정적으로 매매하시려는 분들이 자주 사용하는 방법입니다.
MACD Signal 장점과 단점
MACD Signal의 장점과 단점 입니다. 여러 번 말했듯이 MACD Signal은 MACD 보다 더 빠른 반응성을 보이기 때문에 무릎 아래에서 매수하고 머리에도 매도할 수 있는 기법입니다. 하지만 위 그림과 같이 거짓 신호들이 많기 때문에 어느 정도 차트 분석 숙련자가 되어야 사용 가능할 것으로 보입니다.
MACDOSC 장점과 단점
MACDOSC의 장점과 단점 입니다. MACD OSC가 MACD Signal보다 더 빠른 매수 타이밍을 보입니다. 하지만 이는 거짓 신호가 많다는 의미입니다. 위 그림에서는 거짓 신호가 여러 번 보이는데, 여러분도 보이시나요?
오늘 MACDOSC와 MACD에 대해서 알아보았습니다. 주식에는 정말 여러 가지 지표, 분석 방법이 있습니다. 여러 가지 분석법, 지표들이 한 가지 답안을 줄까요? 절대로 아닙니다. 주식을 정말 잘하고 싶다면 한가지 지표를 100까지 마스터하시길 바랍니다. 한 가지 지표를 마스터하시면 나머지 지표 분석도 자연스럽게 따라오게 됩니다. 참고로 제가 아시는 주식 고수분이 있는데, 이분도 지표를 많이 사용해봐야 2~3개라고 합니다. 그럼 모두 성투되시길 바랍니다.
9-1. MACD 지표란 보조지표 이동평균 수렴확산 지수
MACD 지표란 대표적인 추세 지표중 하나로 단기 이평선과 장기 이평선 사이의 수렴과 발산의 정도를 수치화 하고 이것의 단기 추세를 제거한 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산의 정도의 증감까지 수치화한 지표입니다. 차트를 통해 추세를 파악하고 한발 더 나아가 추세의 강함과 둔함을 수치화 하여 그것의 추세를 다시 계산함으로써 추세 강도의 추세가 둔화 될 시 추세 반전의 가능성을 한발 더 빨리 알아내고자 고안된 지표라 할 수 있겠습니다.
MACD 지표 정의 및 의미
(1) 수학적 정의
우선 ema는 지수 이동 평균으로써 해당 날짜 동안의 종가를 평균하되 최근일에 가중치를 둔 평균입니다.
- MACD : 12 일 ema – 26 일 ema
- 시그널 : MACD의 9 일 ema
- 오실레이터 : MACD – 시그널
위와 같이 정의하며 12, 26, 9 등의 파라미터들은 변경하여 사용할 수도 있으나 일반적으로 위의 수치를 많이 사용합니다.
[그림 9-1] MACD, 시그널, 오실레이터 예시, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트
위 그림 9-1 에서처럼 MACD 는 이평선의 차이기 때문에 선으로 보통 표시합니다. 시그널도 마찬가지도 이평선이기에 선으로 표시합니다. 다만, 오실레이터는 MACD와 시그널의 차로써 0 근처에서 진동(오실레이션)하기에 보통 히스토그램으로 표현합니다.
(2) MACD 지표 – 정성적 의미
MACD 지표는 단기 이평선에서 장기 이평선을 뺀 값으로써 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 나타냅니다. 장단기 이평선은 수렴과 발산을 반복하며 발산시에 MACD의 값의 절대값은 커질 것이며, 수렴한다면 0 에 가까운 값으로 수렴할 것입니다. 그렇기에 MACD는 0 를 기준으로 오르내리락 할 것입니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파해 상승 추세가 강할수록 MACD는 양으로 커질 것이며 하향 돌파해 하락 추세가 강할수록 음의 값으로 절대값이 커질 것입니다.
MACD 지표는 자체만으로도 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 볼 수 있으나 여기서 시그널을 뺀 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산 정도의 추세변화 분을 계산합니다. 즉, MACD의 단기 평균, 단기 추세인 시그널을 MACD에서 제거해 줌으로써, 오실레이터는 주가의 장단기 이격의 추세 강도를 나타냅니다. 즉, 오실레이터가 꺾여 감소한다는 것은 장단기 이격이 감소한다는 것이 아니라 이격은 증가하되(MACD는 증가) 그 증가하는 추세가 둔화됨을 의미합니다.
[그림 9-2] MACD, 시그널, 오실레이터의 정성적 의미, 트레이딩뷰(Trading View)에서 그림
그림으로 이 과정을 설명하자면 그림 9-2에서, MACD는 지속적으로 증가 추세에 있습니다. 이는 장단기 이격이 계속 증가하고 있으며 이는 주가는 지속적으로 상승추세에 있음을 의미합니다. 하지만 오실레이터가 고점을 만들고 꺾이는 순간부터는 장단기 이격이 증가는 하되 증가하는 정도가 둔화됨을 의미하며 이는 장단기 이격의 증가 추세가 꺾임을 의미합니다. 또한 MACD가 시그널을 하방 돌파하는 시점에 오실레이터는 데드크로스를 이루며 음의 MACD와 MACD Oscillator 지표를 활용한 매매 기법 값을 가지게 되는데 이것은 장단기 이격의 정도가 기존의 추세보다 못함을 의미하기에 조만간 단기 이평선이 장기 이평선을 데드크로스 할 수 있음을 의미합니다.
즉, 결론적으로 오실레이터는 장단기 이평선 이격의 증가 추세를 나타낸다고 할 수 있으며 이 오실레이터가 감소함은 이평선 이격이 감소하는게 아니라 이평선 이격이 증가하되 그 증가의 정도가 감소함을 뜻합니다. 고로 상승추세가 지속되더라도 장단기 이격의 모멘텀이 감소함을 미리 포착해 추세 둔화를 미리 포착하고자 하는 의도가 담겨 있다 할 수 있겠습니다. 요약하자면
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