MACD 지표 의미와 보는 법은!?
차트를 분석하는 지표는 여러가지가 있습니다. 가장 쉽게는 이동평균선부터 RSI, 볼린저 밴드, MACD 등 어려운 내용도 있습니다. MACD는 이동평균선을 이용해서 매수와 매도시점을 알기 위해 만들어진 지표입니다. 필자는 차트가 과거 데이터므로, 이를 이용해 미래 주가를 예측하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 하지만, 현재와 과거가 어떤 상태인지 아는 것으로 충분한 의미가 있다고 생각합니다.
오늘은 MACD 지표 의미 및 대신증권에서 이 지표를 확인하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
MACD지표란?
MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로, 직역하면 이동평균선의 수렴과 확산 정도 되겠습니다. 이동평균선의 변화를 가지고, 주가 상승과 하락을 가늠해보는 지표입니다.
MACD는 보통 12일 이동평균선과 26일 이동평균선을 뺀 값을 의미합니다.
MACD = 12일 이동평균선 - 26일 이동평균선
편의상 12일은 단기, 26일은 중기 이동평균선으로 간주하고 해석해보겠습니다. 이 숫자가 양수이면 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 돌파하는 골든크로스가 됩니다. 이 숫자가 음수이면 반대로 데드크로스가 됩니다. 골든 크로스는 주가가 상승추세에 있음을, 데드크로스는 하향추세에 있음을 말합니다.
MACD 지표는 MACD Signal과도 비교해 볼 수 있습니다
MACD Signal은 MACD의 9일 이동평균선입니다. MACD가 MACD Signal보다 상승한다는 것은 MACD의 값이 9일 평균보다 증가한 것을 의미합니다. 즉 단기 이동평균선이 장기이동평균선보다 커지는 확산 추세에 있는 것입니다. 단기 이동평균선의 값이 커지는 것이므로 상승추세에 있는 것을 말합니다.
반대로 MACD가 MACD Signal보다 작아진다는 것은 MACD 값이 9일 평균보다 감소하는 것입니다. 단기 이평선이 장기 이평선보다 작아지는 것으로, 하락하는 추세에 있는 것을 말합니다.
MACD 지표 보는 법은?
MACD 지표는 차트 관련 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 대신증권 MTS의 경우, 차트 하단에 거래량이 표시됩니다. 이 거래량 차트를 클릭하면 아래와 같이 현재 표시중인 보조지표를 알려주는 창이 뜹니다. 이 창을 선택하면 다른 보조지표를 볼 수 있고, 그 중에는 MACD도 포함돼 있습니다. 다른 증권사의 경우, 보조지표 관련 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
대신증권-MACD
MACD지표를 기준으로 매매전략을 세워볼 수 있습니다. MACD가 0보다 커지는 시점을 상승추세로 판단하고 매수, 0보다 작아지는 시점을 하향추세로 판단하고 매도할 수 있습니다. MACD Signal을 기준으로 한다면, MACD가 MACD Signal을 상승돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도할 수 있습니다.
하지만 이를 절대적인 기준으로 판단하기는 어렵습니다. 최근의 평균가격보다 상승한 것은 상승국면으로 볼 수 있지만, 주가에 일시적으로 버블이 발생한 것으로 볼 수도 있습니다. 그래서, 주가를 볼 때 참고하는 지표 정도로만 사용하거나 매수·매도의 시점으로 잡는 것은 어렵지 MACD 보조지표의 의미와 활용법: 차트로 살펴보기 (feat. 삼성전자 주가 / 현대차 주가): 네이버 블로그 않을까 싶습니다.
매도 타이밍을 잡는 것은 어려운 일입니다. 가격 뿐만 아니라 거래량의 변동도 같이 참고해야 더 좋은 지점을 파악할 수 있습니다.
다른 지표 알아보기
주식 차트를 이용한 지표는 여러가지가 많습니다. 모두 알 필요는 없지만, 자신에게 맞는 몇 가지 지표를 익숙하게 다룬다면 현재 상황을 판단하는데 도움을 받을 수 있습니다. 어떤 지표들이 있는지는 아래 포스팅을 참조하기 바랍니다.
MACD의 정의
[주식공부] MACD 보조지표의 의미와 활용법 : 차트로 살펴보기 (feat. 삼성전자 주가 / 현대차 주가)
-
본문 폰트 크기 조정 본문 폰트 크기 작게 보기 본문 폰트 크기 크게 보기 가
오랜만에 주식 보조지표 정리글!
요즘은 현업이 바쁘다보니 단기투자보다 중/장기투자에 신경을 쓰고 있다.
주가가 횡보할 때나 단기투자를 할 때에는 Stochastic이나 RSI를 참고하는게 좋다면,
중/장기투자를 할 때 추세를 보기 위해서는 MACD를 참고하는 것이 좋다.
RSI 지표를 볼 때에도, 장기적인 추세를 참고하지 않는다면 100% 신뢰하기 어렵다.
따라서 장기추세를 가장 잘 나타내는 MACD 지표를 공부해보고, 향후 매매에 활용해보고자 한다.
Moving Average Convergence & Divergence
MACD란, Moving Average Convergence & Divergence의 약자이다.
말만 들어도 어려운 영어단어들.
Convergence는 수렴, Divergence는 확산을 의미한다.
Moving average는 '이동평균'이라는 뜻이므로, 우리가 잘 아는 이동평균선을 의미한다고 생각하면 된다.
정리하면, 이동평균선이 수렴하고 확산하는 것을 지표로 나타내는 것이다.
그럼 어떤 이동평균선들이 수렴하고 확산한다는 것일까?
바로 단기이동평균선과 장기이동평균선, 두 개의 선이 수렴하고 확산하는 정도를 MACD 보조지표의 의미와 활용법: 차트로 살펴보기 (feat. 삼성전자 주가 / 현대차 주가): 네이버 블로그 표현한 것이다.
MACD 곡선
= 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균
Signal선 = n일의 MACD 지수이동평균
기본설정값 :
단기 12일, 장기 26일, Signal 9일
출처 : 한국투자증권 어플 내
MACD에 이용하는 이동평균선은 통상적으로 사용하는 단순이동평균선이 아니라 지수이동평균선을 이용한다.
지수이동평균은 최근의 주가는 더 많이, 오래된 주가는 더 적게 반영되는 평균선이다.
26일동안의 지수이동평균 > 12일동안의 지수이동평균
어차피 이동평균선과 별반 다를바 없어보이는 이 보조지표를 만들어낸 이유는, 이동평균선 그 자체만으로는 주가 변화에 후행하는 성질을 가지고 있기 때문이다.
그래서 이동평균선만 가지고 실전투자에 임하기는 쉽지않고, MACD라는 보조지표를 만들어서 활용하는 것이다.
Signal 선은 9일동안의 MACD 값의 지수이동평균 으로, MACD 값의 변화를 Signal 선을 기준으로 판단을 내릴 수 있도록 도와준다.
출처 : 차트의 기술 (이레미디어), 한국투자증권 앱
차트의 기술 (이레미디어) 책에서는 MACD를 해석하는 방법을 다음과 같이 설명한다.
MACD선이 시그널선을 상향돌파할 때 매수시점
MACD선이 시그널선을 하향돌파할 때 매도시점
MACD값이 음(-)에서 양(+)으로 전환
→ 상승추세
MACD값이 양(+)에서 음(-)으로 전환
→ 하락추세
한국투자증권 어플 내 보조지표 설명도 위의 설명과 거의 유사하다.
여기서 Divergence를 주의깊게 볼 필요가 있다.
다이버전스(Divergence)는 MACD와 함께 볼 때 정확도를 더 높여줄 수 있는 지표이다.
차트의 기술 책에서 이해하기 쉽게 그림으로 다이버전스를 설명해두었다.
Divergence의 차트 예시
실제 차트에서 살펴보는 MACD 활용
feat. 삼성전자 주가, 현대차 주가
실제 일봉차트에 MACD 지표를 추가하고 나면, 빨간 화살표와 파란 화살표가 함께 표시되어 있다.
빨간 화살표는 MACD선이 Signal선을 상향돌파할 때, 파란 화살표는 MACD선이 Signal선을 하향돌파할 때를 의미한다.
삼성전자 일봉차트에서 관찰할 수 있는 화살표들은 꽤 정확하게 매수/매도 시점을 알려준 것을 볼 수 있다.
체크한 두 개의 화살표는 MACD 값이 음수에서 양수로 전환되는 시점 + MACD선이 시그널선을 돌파하는 시점을 동시에 의미한다.
이 시점에 매수를 했다면, 꽤 큰 상승을 함께할 수 있었다.
현재 삼성전자의 주가는 최근 가파르게 상승하여 MACD선이 시그널선과 차이가 꽤 크다.
시그널선과 MACD선의 차이가 적어질 때까지 주가가 횡보하거나 하락하는 등 조정을 거칠 가능성이 크다는 것을 알 수 있다.
현대차의 주가는 가파른 상승 이후 횡보 중에 있다.
MACD가 무려 10000을 넘는 수치까지 상승했다가 10월까지 계속해서 하락해서 10월에는 무려 음수가 되었다.
여기서 볼 수 있는 것이 바로 Divergence이다.
MACD값은 꾸준히 하락하는데, 주가는 박스권에서 횡보하였으므로 그림⑤에 해당하는 divergence를 관찰할 수 있다.
16만원까지 주가가 하락 및 조정을 거친 이후, MACD에서 빨간색 화살표가 관찰되었다!
MACD도 음수에서 양수로 전환되면서, Signal선도 함께 돌파를 하는 신호.
그 이후로 실제 주가도 조금씩 상승 그림을 그려나가고 있다.
하락 divergence에서 상승 divergence로 전환될 수 있는 가능성을 엿볼 수 있다.
두 개의 큰 종목으로 MACD를 실전적용을 해보았다.
장기적인 추세를 보여준다는 MACD는 주봉차트에서도 꽤 정확한 모습을 보여주고 있다.
MACD는 앞으로 매수할 종목을 선정할 때 유용하게 사용할 수 있을 것 같다.
#보조지표 #MACD지표 #MACD의미 #MACD시그널선 #주식MACD #주식Divergence #삼성전자주가 #현대차주가 #장기투자보조지표
거두절미하고 결론부터 말해주는 곳 - GetResult
처음 주식을 시작하던 시절
아래 차트 화면을 보고
'와 전문가의 화면인가? 뭔가 있어 보여'
라고 생각했습니다.
유티아이 일봉차트
사실 그냥 별로 대단한 것 없는 차트화면인데 말이죠.
차트 공부를 시작하게 되면 보통
양봉, 음봉 과 같은 기초 용어부터 시작하여
거래량, 이동평균선, 저항/지지선을 공부하게 됩니다.
그리고 보조지표라는 것을 알게 되죠.
그 중 이동평균선이 이용한 보조지표
macd 오실레이터를 거의 제일 먼저 듣게 됩니다.
기초이며 핵심적인 보조지표 3대장
보조지표 3대장 : macd 스토케스틱 볼린저밴드
3개 중 이번 시간에는
가장 널리 알려진 MACD 및 MACD 오실레이터에 대해
공부해보겠습니다.
거두절미하고 급한 분들은 목차3으로 바로 가시면 되겠습니다.
목차
1. 보조지표 macd의 배경 및 개념
2. macd의 원리 및 적용법
3. macd 오실레이터를 활용한 매매
1. 보조지표 macd의 배경 및 개념
앞서 서론에서 말했듯 MACD는
이동평균선을 이용한 보조지표입니다.
이동평균선이라는 것은
특정 기간 동안 주가의 움직임을 나타낸 것으로
즉, 주식의 추세를 표현한 것입니다.
MACD는 이 이동평균선을 이용한 것으로
MACD 단어의 뜻 속에서
Moving (이동하는) Average (평균)
Convergence (수렴) & Divergence (발산)
이동평균선의 수렴과 발산을 분석한
보조지표임을 알 수 있습니다.
단기 이평선이 장기 이평선에서 멀어지면 (발산)
단기 이평선이 장기 이평선으로 가까워지려는 성질 (수렴)
이 있습니다.
그리고 주식은 파동성을 띠기 때문에
이평선의 발산과 수렴은 반복해서 일어나게 됩니다.
그 반복성을 이평선의 움직임으로 풀어낸
보조지표가 macd인 것이죠.
혹시 이평선에 대한 더 나은 강의를 무료 같지 않은 무료강의가 있습니다.
3강 이동평균선 해석법과 상황별 이평선 매매법
꼭 알고 계셔야 하는 부분입니다.기본적이지만 모르고 계셨다면 이번기회에 깔끔하게 정리하고 가면 좋지 않을까요?
2. MACD의 원리 및 적용법
영웅문에서 macd 보조지표 설정으로 들어가면
아래와 같은 화면이 나옵니다.
키움증권 영웅문의 MACD의 기본 설정값
short 12 = 12일 이동평균선 (빠름)
long 26 = 26일 이동평균선 (느림)
signal 9 = macd 오실레이터의 9일 이평선
macd를 구성하는 수식 및 그에 따른 과열 침채 구간은 아래와 같습니다.
MACD = Short - Long
= 12일 이평선 - 26일 이평선
과열 (MACD > 0)
12일 이평선(빠름)이 26일 이평선(느림)보다
높은 상태 = 단기적으로 상승한 MACD 보조지표의 의미와 활용법: 차트로 살펴보기 (feat. 삼성전자 주가 / 현대차 주가): 네이버 블로그 상태
침채 (MACD < 0)
12일 이평선(빠름)이 26일 이평선(느림)보다
낮은 상태 = 단기적으로 하락한 상태
이것이 차트에서 어떻게 표현되는지 보겠습니다.
삼성전자의 일봉차트
파랑선은 12일선
노랑선은 26일선입니다.
검은색 원은 12일 이평선 과 26일 이평선 이 만난 지점입니다.
모두 다 표시하지 않았지만 MACD 값이 0에 위치한 것을 알 수 있습니다.
macd 값이 0이라는 것은
'12일 이평선' - '26일 이평선'=0
이동평균선의 위치가 바뀌는 지점으로
골든 혹은 데드 크로스가 생기는 지점입니다.
골든크로스 지점
12이평선이 26이평선을 뚫고 올라가는 빨간원 에서
MACD 또한 '음 → 양'으로 변하며 상승
데드크로스 지점
12이평선이 26이평선을 뚫고 내려가는 파란원 에서
MACD는 '양 → 음'으로 변하며 하락
골든크로스/데드크로스의 지점이
각자 저점 / 고점 부근에 있음을 확인할 수 있습니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 적용
그래서 macd의 골든/데드 크로스에서
매수/매도 시점을 잡고 매매를 하기도 합니다.
혹여나 이렇게 생각하시는 분들께서는
잠시 진정하시고 글을 끝까지 읽어주시기 바랍니다.
3. MACD 오실레이터를 활용한 매매
MACD를 이용해 매매에 성공했다고 해도
살짝 아쉬운 점이 있습니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 적용
MACD의 신호에 맞추다 보니
매수매도 타이밍이 늦는 것이죠.
생각보다 지표의 반응 속도가 느린 것입니다.
그래서 보완된 기능이 MACD 시그널과 MACD 오실레이터입니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 오실레이터 적용
MACD 시그널은 MACD의 이평선으로
이평선 중의 이평선이라 할 수 있습니다. (응??)
MACD 오실레이터는
MACD선과 MACD 시그널의
이격차를 막대그래프로 나타낸 지표입니다.MACD 보조지표의 의미와 활용법: 차트로 살펴보기 (feat. 삼성전자 주가 / 현대차 주가): 네이버 블로그 MACD 보조지표의 의미와 활용법: 차트로 살펴보기 (feat. 삼성전자 주가 / 현대차 주가): 네이버 블로그
예 똑똑하신 의심입니다.
그런데 신기하게도 이 MACD 오실레이터는
그냥 MACD 보다 더 빠르고 효율적인 자리를 알려줍니다.
삼성전자 일봉차트. MACD 오실레이터 적용
* MACD 오실레이터 = MACD 선도 - MACD Signa
MACD오실레이터에서는 MACD와 시그널의 교차점이 0입니다.
이 교차점은 MACD 선도보다 신호가 더 빠르게 나타나서
위 사진과 같이 매수/매도 시점이 더 빠르게 나타납니다.
최근 1년간 삼성전자 차트로 다시 보겠습니다.
삼성전자 2019년 일봉차트
빨간원은 MACD 오실레이터의 매수신호
파란색원은 MACD 오실레이터의 매도신호
인생 망테크의 표본
macd 오실레이터 또한 보조지표로써 사용되는 도구일 뿐
절대적으로 맞는 지표였으면
저는 지금 이 글을 쓰는 것이 아니고,
건물 이름이나 짓고 있겠죠..
시장 상황에 따라 적절히 활용하고
사전에 해당 종목이 macd 오실레이터가
잘 적용되는 종목인지 사전 분석은 필수입니다.
9-1. MACD 지표란 보조지표 이동평균 수렴확산 지수
MACD 지표란 대표적인 추세 지표중 하나로 단기 이평선과 장기 이평선 사이의 수렴과 발산의 정도를 수치화 하고 이것의 단기 추세를 제거한 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산의 정도의 증감까지 수치화한 지표입니다. 차트를 통해 추세를 파악하고 한발 더 나아가 추세의 강함과 둔함을 수치화 하여 그것의 추세를 다시 계산함으로써 추세 강도의 추세가 둔화 될 시 추세 반전의 가능성을 한발 더 빨리 알아내고자 고안된 지표라 할 수 있겠습니다.
MACD 지표 정의 및 의미
(1) 수학적 정의
우선 ema는 지수 이동 평균으로써 해당 날짜 동안의 종가를 평균하되 최근일에 가중치를 둔 평균입니다.
- MACD : 12 일 ema – 26 일 ema
- 시그널 : MACD의 9 일 ema
- 오실레이터 : MACD – 시그널
위와 같이 정의하며 12, 26, 9 등의 파라미터들은 변경하여 사용할 수도 있으나 일반적으로 위의 수치를 많이 사용합니다.
[그림 9-1] MACD, 시그널, 오실레이터 예시, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트
위 그림 9-1 에서처럼 MACD 는 이평선의 차이기 때문에 선으로 보통 표시합니다. 시그널도 마찬가지도 이평선이기에 선으로 표시합니다. 다만, 오실레이터는 MACD와 시그널의 차로써 0 근처에서 진동(오실레이션)하기에 보통 히스토그램으로 표현합니다.
(2) MACD 지표 – 정성적 의미
MACD 지표는 단기 이평선에서 장기 이평선을 뺀 값으로써 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 나타냅니다. 장단기 이평선은 수렴과 발산을 반복하며 발산시에 MACD의 값의 절대값은 커질 것이며, 수렴한다면 0 에 가까운 값으로 수렴할 것입니다. 그렇기에 MACD는 0 를 기준으로 오르내리락 할 것입니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파해 상승 추세가 강할수록 MACD는 양으로 커질 것이며 하향 돌파해 하락 추세가 강할수록 음의 값으로 절대값이 커질 것입니다.
MACD 지표는 자체만으로도 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 볼 수 있으나 여기서 시그널을 뺀 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산 정도의 추세변화 분을 계산합니다. 즉, MACD의 단기 평균, 단기 추세인 시그널을 MACD에서 제거해 줌으로써, 오실레이터는 주가의 장단기 이격의 추세 강도를 나타냅니다. 즉, 오실레이터가 꺾여 감소한다는 것은 장단기 이격이 감소한다는 것이 아니라 이격은 증가하되(MACD는 증가) 그 증가하는 추세가 둔화됨을 의미합니다.
[그림 9-2] MACD, 시그널, 오실레이터의 정성적 의미, 트레이딩뷰(Trading View)에서 그림
그림으로 이 과정을 설명하자면 그림 9-2에서, MACD는 지속적으로 증가 추세에 있습니다. 이는 장단기 이격이 계속 증가하고 있으며 이는 주가는 지속적으로 상승추세에 있음을 의미합니다. 하지만 오실레이터가 고점을 만들고 꺾이는 순간부터는 장단기 이격이 증가는 하되 증가하는 정도가 둔화됨을 의미하며 이는 장단기 이격의 증가 추세가 꺾임을 의미합니다. 또한 MACD가 시그널을 하방 돌파하는 시점에 오실레이터는 데드크로스를 이루며 음의 값을 가지게 되는데 이것은 장단기 이격의 정도가 기존의 추세보다 MACD 보조지표의 의미와 활용법: 차트로 살펴보기 (feat. 삼성전자 주가 / 현대차 주가): 네이버 블로그 못함을 의미하기에 조만간 단기 이평선이 장기 이평선을 데드크로스 할 수 있음을 의미합니다.
즉, 결론적으로 오실레이터는 장단기 이평선 이격의 증가 추세를 나타낸다고 할 수 있으며 이 오실레이터가 감소함은 이평선 이격이 감소하는게 아니라 이평선 이격이 증가하되 그 증가의 정도가 감소함을 뜻합니다. 고로 상승추세가 지속되더라도 장단기 이격의 모멘텀이 감소함을 미리 포착해 추세 둔화를 미리 포착하고자 하는 의도가 담겨 있다 할 수 있겠습니다. 요약하자면
0 개 댓글