블랙버드 블랙버드
1. 자립: 스스로 생각하고 확신한 것에 따라 행동해야 한다.
성공하기 위해서는 누구보다 자신을 믿어야 한다.
2. 판단: 어느 쪽에도 치우치지 않는 올바른 판단은 투기자의 기본 자질이다.
3. 용기: 자신의 결정에 따라 행동하는 용기가 필요하다. 투기와 관련, 금쪽같은 격언이 하나 있다.
대담하고, 또 대담하고, 언제나 대담하라.
4. 신중: 리스크를 측정하는 한편 경계를 늦추지 않는 것이 중요하다. 신중함과 용기 사이의 균형을 맞추어야 한다.
신중하게 생각하고, 용기 있게 행동해야 한다.
5. 유연: 자신의 의견을 수정할 수 있어야 한다. 관찰하고, 또 관찰하는 사람은 절대 이길 수 없다.
시장이 상승하면 매수하라.
시장이 하락하면 매도하라.
매매해야 하는 유일한 이유는 시장이 움직이기 때문이다.
추세 추종기법의 맛을 개선시키는 특별 양념이라도 되는 척하는 것들은 모두 무시해버려라.
추세는 짚어내는 것도, 찾아내는 것도 아니다.
다만 대응하는 것이다.
우리는 시스템 투자가 최선이라는 결론을 내렸다.
펀더멘탈 투자를 하다가 울화병에 걸릴 뻔했다.
추세추종기법은 수익을 내기 위해 시장의 상승세 혹은 하락세의 중심을 공략한다.
무릎에서 사고 어깨에서 파는 것이다.
매매 대상에는 ETF펀드, LEAPS 옵션, 채권, 통화, 선물, 원자재 등이 모두 포함된다.
시장의 틈새를 공략할 기회는 무엇일까?
시장의 수요에 대한 해결책은 무엇일까?
기회는 얼마나 큰가?
어떻게 돈을 벌 것인가?
시장에서 어떻게 공개하고 판매할 것인가?
경쟁은 얼마나 치열한가?
자신만의 강점은 무엇인가?
어떻게 기업을 이끌고 관리할 것인가?
리스크는 무엇인가?
왜 자신이 성공할 거라고 생각하는가?
리스크는 맹목적인 리스크와 계산된 리스크 두 가지로 나뉜다.
맹목적인 리스크는 막연한 추측이고, 나태함의 상징이다.
비이성적인 희망, 공짜, 행운, 복권 당첨 등이 여기에 해당된다.
계산된 리스크는 대담한 목표와 양립한다.
가능성을 보고, 논리적으로 행동하고,
신념과 자신감을 가지고 일을 추진하면 성공할 수 있다.
지금까지 인류가 만들어낸 뛰어난 업적과 역사상 위대한 위인들은 모두 계산된 리스크가 만들어낸 결과물 들이다.
1. 어떤 시장에 투자하고 있는가?
2. 각 시장에서 얼마만큼의 자본을 매수 혹은 매도하는가?
3. 언제 매수 혹은 매도하는가?
4. 손절매 타이밍은 언제인가?
5. 수익 실현 타이밍은 언제인가?
1. 현재 시장의 상황은 어떤가?
2. 시장의 변동성은 어느 정도인가?
3. 어떤 종목을 매매하는가?
4. 시스템과 매매 성향은 어떤가?
5. 자신과 고객들의 위한 리스크 분산 방법은 무엇인가?
트레이딩 시스템을 활용하려면 스스로 생각할 때 가혹하다 싶을 만큼 규칙을 지켜야 한다.
추세추종 시스템 구체적 설명
1. 시장의 추세에 따라 롱 포지션 혹은 숏 포지션을 구축한다.
가격이 이전 100일 동안의 최고가를 경신한다면 롱 포지션을 구축한다.
만약 이전 100일 동안의 최저가가 깨진다면 숏 포지션을 구축한다(혹은 롱 포지션을 청산한다)
언제나 시장의 우세한 추세에 따라 롱 포지션혹은 숏 포지션을 유지하라.
2. 각 시장이 지금가지 보인 변동성에 따라 리스크를 분산하고,
투자 포지션을 조절한다. 전체 리스크를 투자 포트폴리오를 구성하고 있는 각각의 시장에 골고루 분산시킨다.
각 시장에 할당된 투자 포지션의 크기는 해당 시장의 변동성에 따라 적절하게 조절한다.
시장의 변동성은 ATR로 측정한다.
투자 포지션을 조절할 때는 해당 싲아의 변동성과 전체 투자 자신만을 고려하며
여타 시장의 변동성이나 비중은 무시한다.
3. 시장이 4주 신고가를 경신하면 매수하고, 4주 신저가를 경신하면 매도한다.
지금까지 롱 포지션을 유지하고 있었다면 4주 신저가가 경신되었을 때 숏 포지션으로 전환한다.
4주 최고가를 경신했는데 숏 포지션을 취하고 있다면 곧바로 롱 포지션으로 바꾼다.
1. 자신이 정말 원하는 것은 무엇인가?
2. 왜 매매를 하는가?
3. 자신의 장점과 약점은 무엇인가?
4. 감정적인 문제는 없는가?
5. 어떻게 자신을 훈련시키고 있는가?
6. 얼마나 쉽게 확신하는가?
7. 자신을 얼마나 믿는가?
8. 자신의 시스템을 얼마나 믿는가?
9. 리스크를 어느 정도 감당할 수 있는가?
추세를 타면서 진입했다면 진입 시기는 그다지 중요하지 않다.
추세추종기법이 되지 않은 이유
훈련 부족 : 성공적인 투자를 위해서는 풍부한 지식을 바탕으로 투자에 완전히 집중해야 한다.
그런데 많은 투자자가 자신보다는 남의 조언을 듣곤 한다.
조급함 : 움직이고 싶어서 좀이 쑤시는 사람들이 있다.추세추종 트레이딩 실전
데이트레이딩을 할 때 몸속에서 솟구쳐 오르는 아드레날린이나 도박을 하듯이
투자할 때 느끼는 짜릿함은 이들에게 마약이나 마찬가지다.
객관성 부족 : 시장에 감정적을 얽매이는 투자자들이 있다.
자신이 투자한 종목이 일생동안 함께할 조강지처라도 되는 것처럼 생각한다.
손실이 나도 투자한 종목과 이혼할 생각이 전혀 없다.
탐욕 : 빨리 수익을 얻고 싶은 욕심에 장기적으로 투자에 성공하는 데 필요한 노력을 하지 않는다.
진실 거부 : 시장에서 유일한 진실은 가격의 움직임이다.
그런데 진실을 거부하는 투자자들이 있다.
진실을 믿기보다는 탄산음료를 달고 사는 사이비집단 지도자를 따라다니면서 더 안전하다고 착각하는 사람들이다.
충동적인 행동 : 신문 기사를 읽고 투자하는 사람이 너무 많다.
무조건 빨리 행동하면 다른 투자자들과의 경쟁에서 이길 수 있다는 생각은 끔찍한 실패로 가는 지름길이다.
현재에 집중하는 능력 부족 : 성공한 트레이더가 되려면 수익을
내서 무엇을 할까 생각하면서 시간을 보내는 짓 따위는 하지 않아야 한다.
돈을 갖고 있어야 하기 때문에 트레이딩한다면 성공하기 힘들다.
어떤 일이 벌어지더라도 투자의 규칙을 지켜야 한다.
시장이 자신의 생각과 다르게 움직인다고 고집스럽게 굴어서는 안 된다.
손실을 줄이려면 짜증이 나더라도 투자 규칙을 지켜야 한다.
잘못된 평행이론을 피하자
배짱을 두둑히 가져라.
열정을 가지고 노력하라.
상상력을 동원하라.
확신이 든다면 크게 베팅하라.
아무래도 안 되겠다라고 생각해서는 안 된다.
꿈 같은 현실을 만들어낼 수도 있다.
목적이 있는 삶을 살아야 한다.
다른 모든 조건이 동일하다면
투자 전략으로 가장 긍정적인 경우와
가장 부정적일 경우를 예측해야 한다.
그래야만 큰 손실을 피할 수 있다.
매입 보유 전략은 결코 과학적이라고 할 수 없는 사고방식이다.
가장 기본적인 세 가지 질문에 답을 제시하지 않기 때문이다.
어떤 종목을 얼마나 매수해야 하는가?
어느 가격에 매수해야 하는가?
얼마나 오래 보유해야 하는가?
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추세추종 트레이딩 실전
https://www.freepik.com/premium-photo/hand-writing-inscription-back-basics-with-marker-business-concept_17841492.htm
안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.
쩐의 흐름을 타라 (프로 트레이더 미녀53 지음)의 'Chapter 5. 프로페셔널의 실전 전략' 에 나오는 내용 소개드립니다. 책에서 트레이딩 방법으로 추세추종 trend following 기법을 소개합니다. 가장 오래된 트레이딩 기법 중 하나로 대부분의 성공적인 트레이더들이 추구하는 기법이라고 추세추종 트레이딩 실전 하며 개인투자자들이 어쩌면 사용할 수 있는 유일한 기법 인지도 모른다고 얘기하고 있습니다. 정보에서 뒤질 수밖에 없는 개인들이 실시간으로 접할 수 있는 추세추종 트레이딩 실전 유일한 정보가 시세 그 자체이기 때문이라 설명합니다.
진입부터 청산까지의 기본 전략: 매수는 양봉에서, 매도는 음봉에서
청산 전략은 트레이더의 타임프레임에 따라 달라지죠.
눌림목 진입 이후 단 하나의 소(小)파동만을 먹는 것이 목표인 단기 트레이더는 주가 모멘텀이 감소하는 즉시 타임스톱을 하는 것이 좋습니다. 특히나 모멘텀이 감소하는 시기가 파동 주기의 절반 정도 시점에서 일어난다면 이 지점이 소파동의 고점일 확률이 큽니다. 한 개 이상의 소파동으로 구성된 추세를 먹으려는 트레이더는 청산선 전략을 사용하는 것이 좋고요. 즉 parabolic trailing stop을 사용하든가 추세선 혹은 이동평균선 교차를 청산 신호로 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 청산 전략을 사용할 때는 주가가 금방 다시 청산선을 회복하는 경우에 대비하여 재진입 전략을 미리 설계해두는 것이 필요합니다.
https://www.freepik.com/free-photo/millennial-young-chinese-businesswoman-working-stress-out-with-project-research-problem-computer-desktop-meeting-room-small-modern-office-asia-people-occupational-burnout-syndrome-concept_7696872.htm
장기 추세를 모두 먹으려는 트레이더는 샹들리에 청산 chandelier exit이라고 불리는 청산 전략을 사용하는 것이 좋아요. 이것은 이미 설명한 바 있듯, 가장 최근의 고점으로부터 일정 비율로 주가가 하락할 때(혹은 매도 포지션의 경우 가장 최근의 저점으로부터 일정 비율 상승할 때) 청산하는 방법입니다. 비율 대신 ATR을 사용하기도 합니다. 예를 들자면, 가장 최근 고점 대비 1.5 ATR이 감소하면 청산하는 전략이 있을 수 있겠죠. 요요 청산 Yoyoexit도 널리 사용되는 청산 방법의 하나인데, 가장 최근의 종가 기준으로 주가 변동성이 추세 방향과 반대 방향으로 커질 때 청산하는 방법이죠. 이 방법은 다 좋지만 주가 변동성이 커지지 않은 채 추세 전환이 일어나는 경우 청산이 매우 늦어질 수 있다는 단점이 있답니다.
https://traderviet.com/t/chi-bao-chandelier-exit-indicator-bo-sung-cho-average-true-range.6160/
사실 청산 전략에 정답은 없어요. 다만 파동 박자를 이용해 극점에서 청산하느냐, 아니면 극점 청산을 포기하고 수익의 장기적인 극대화를 노리느냐에 따라 타임스톱, 트레일링 스톱, 샹들리에 스톱 중 하나를 선택하게 됩니다.
손절매는 크게 상대 손절매 전략과 절대 손절매 전략으로 나눌 수 있습니다. 상대 손절매 전략 중 가장 일반적인 형태가 진입 시점 대비 일정 비율 손실이 나면 끊어내도록 하는 것이죠. 이것은 진입 시점이 어디냐에 따라 손절 라인이 정해 지므로 상대 손절매 전략이라고 하는 겁니다. 이와는 달리 진입 시점이 어딘가 와는 상관없이 유의한 지지선이 붕괴되는 시점에서 손절 라인을 설정하는 방법도 있습니다. 이걸 두고 절대 손절매 전략이라고 하죠.
https://www.freepik.com/free-photo/beautiful-thinking-blonde-business-woman-isolated-white-wall_13411048.htm
전자는 애초에 리스크의 크기를 한정할 수 있다는 점에서 유리하지만 변동성이 심한 추세가 진행되는 와중에는 조기 청산의 가능성이 존재한다는 단점이 있습니다. 반면 후자는 쉽사리 청산이 이루어지지 않기 때문에 강력한 추세가 진행되는 과정에서 수익을 극대화할 수 있는 장점은 있지만 오류 신호에 속았을 경우 필요 이상의 손절매 비용을 감당해야 한다는 단점이 있죠.
일단 어느 정도 평가수익이 발생하는 시점에서는 손절 추세추종 트레이딩 실전 라인을 본전 가격으로 끌어올릴 필요가 있어요. 이것을 두고 본전 주문 breakeven order이라고 하죠.
정리해보자면, 포지션의 진입 직후에는 손절 라인을 설정하고, 평가 수익이 일정 역치 이상 발생하면 손절 라인을 진입 가격으로 끌어올려서 최악의 경우에도 손실은 발생하지 않도록 조치하는 것이 필요하죠. 혹자는 본전 추세추종 트레이딩 실전 주문에 의해 잦은 매매가 이뤄질 수 있다는 점을 지적할 수 있지만 어차피 본전 가격에 파는 것이니까 잃을 것은 없습니다. 추세가 시작될 추세추종 트레이딩 실전 때 다시 올라타면 되니까요.
https://www.freepik.com/free-photo/romantic-blonde-woman-with-flower-hand-walking-amazing-poppy-field-warm-sunset-colors-straw-hat-red-dress-soft-colors_9916274.htm
주식은 타고나는 것인가 배울 수 있는 것인가? 터틀 트레이딩 책 리뷰
터틀 수련생 이야기가 지금도 유효한지 의문을 던지는 사람도 많으리라. 하지만 이 스토리는 그 어느 때보다도 쓸모 있다. 예를 들어 리처드 데니스가 수련생들에게 가르쳤던 매매 철학과 규칙은 수십억 달러를 운용하는 수많은 헤지펀드들이 쓰는 트레이딩 전략과 비슷하다. CNBC 일간 뉴스에 매달리고 온갖 주식정보를 좇아 매매하는 일반 투자자들은 이 스토리를 듣지 못했겠지만 ‘실제로’ 돈을 버는 월가 전문가들은 안다.
책의 포인트
트레이딩은 야구 베팅과 비슷합니다. 평균 타율이 꼭 얼마가 되어야 한다고 생각하는 순간 타격에 집중할 수 없습니다. 돈은 트레이더에게 평균 타율과 같습니다.
랠리에 올라타는 전략은 늘 좋다.
돌파 신호가 나왔다고 해서 꼭 추세가 지속되는 것은 아니다. 언제든 다른 방향으로 돌아설 수 있다는 점을 인식하고 가격 움직임에 순응하라.
S1: 4주간 가격이 돌파되었을 때 진입하고 이와 반대방향으로 2주간 가격이 뚫렸을때 청산하는 전략.(날수는 영업일로만 계산하므로 2주 최저치는 10거래일)
*필터규칙: 최근 4주 돌파 신호를 보고 진입해 이익을 거두었다면 다시 나타난 4주 돌파 신호인 S1은 무시된다. 신호가 나타났지만 실제 진입하지 않아 이론적으로만 맞는 신호로 드러날 때도 S1 돌파 신호는 무시된다.
하지만 새로 나온 4주 돌파 신호 이전의 거래에서 2N의 손실을 기록했다면 4주 돌파 추세추종 트레이딩 실전 신호를 받아들이고 매매한다. 방향성에 상관없이 적용된다.
S2: 장기트레이딩시스템: 11주(55거래일)돌파 신호, 반대 방향으로의 청산은 4주(20거래일) 신호.
돌파 신호에 적용하는 기간을 여러가지로 시험하라. 특정 기간에 매달리지 마라. 기간을 정했으면 일관되게 밀고나가는게 핵심.
마운트 루카스 매니지먼트 인덱스 활용.
바닥이나 꼭지를 정확히 알 수 없기 때문에 추세의 중간부분에서 거래를 완료해라.
셋 중 가장 큰 값이 N
1. 오늘의 고가와 저가 차이
2. 어제의 종가와 오늘의 고가 차이
3. 어제의 종가와 오늘의 저가 차이
음수는 절댓값
가장 좋은 추세는 초기의 돌파 진입 신호 때 아주 낮은 변동성으로 시작
각 시장마다 4~5유닛으로 제한
1N이 오를 때 마다 유닛 추가, 첫날엔 스톱을 1/2N으로 설정하고 이후에는 2N으로, 둘째 유닛을 매수하면 둘의 스톱은 새로운 유닛의 2N으로, 새로운 유닛 추가마다 새로운 유닛의 2N이 손절지점
최대 5유닛까지 늘릴 수 있음
손실이 지속되면 투자 규모를 급격히 줄여라.
계좌 잔고가 10%씩 줄어들 때마다 거래규모를 20%씩 줄여라.
주식은 타고나는 것이다. 혹은 머리가 좋아야 한다. 시드머니가 많아야 한다.
등의 생각이 아직도 현대 주식시장에서 흔히들 통용되는 말인데요.
여기에 이미 1980년대에 그 실험을 한 사람이 있습니다. 바로 전설적인 트레이더 리처드 데니스입니다.
그리고 그는 입증해 내었습니다. 투자는 '머리'로 하는게 아니고 '시스템'과 '엉덩이'로 하는 것이라는 것을요.
주식에 전혀 관련 없는 사람부터 남녀노소 가리지 않고 선별된 '거북이' 들은 실제로 시장에서 엄청난 수익을 거두기 시작합니다.
개중에는 리처드의 규칙을 덜 따르거나 따르지 않은 자들도 있었지만 점점 나가거나 따르면서 자리를 잡는데요.
그들의 비결은 다른 게 아니었습니다. 그냥 '기계' 처럼 정해놓은 규칙에 따라 매수와 매도를 반복하는 것입니다.
때로는 그 규칙을 따라도 계속 손해만 보기도 했습니다. 다만 그 손실에도 '잃을 수 있는 한도'의 규칙이 있었고, 추세추종 전략을 따랐기 때문에 10번의 타석에서 2~3번의 큰 홈런만 쳐도 나머지 손실보다 훨씬 더 많은 수익을 올릴 수 있었습니다.
그래서 이 터틀 트레이딩의 방식이 2020년인 지금에도 통용되냐구요? 지금은 그 당시보다 훨씬 많은 알고리즘 매매가 늘었고 이 알고리즘 매매방식은 정말 '기계'처럼 반복하기 때문에 예전만큼 '좋은' 신호를 발견하기는 어려워 졌습니다.
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