RSI 지표 계산 및 활용 방법 완벽정리

마지막 업데이트: 2022년 2월 24일 | 0개 댓글
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주식 RSI 지표 계산 및 활용 방법 완벽정리

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주식 투자에 있어서 여러 가지 다양한 지표를 얼마나 효율적으로 사용하는지가 투자자의 능력이고 투자의 성패에 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

국토부 실거래가 조회 1분만에 확인하기

아파트 거래를 위해서는 실제로 해당 아파트가 어떠한 가격에 거래되는지를 시장의 시세를 파악하는 것이 가장 중요한 일입니다. 오늘은 국토교통부 실거래가 공개시스템을 통해 국토부 실거

오늘은 가격의 상승과 하락의 압력의 상대적 강도를 나타내는 주식의 기술적 지표인 상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI 지표/지수)에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

RSI 지표/지수, 상대강도지수

RSI 지표/지수 (상대강도지수)란 가격 상승과 가격 하락의 압력의 상대적인 강도를 표현하는 기술적인 지표라고 할 수 있습니다.

주가의 과매수와 과매도의 국면을 시각적으로 표현하기 때문에 투자자들에게는 중요한 지표 중 한 가지로 유용하게 사용되고 있습니다.

상대강도지수는 영어로는 Relative Strength Index라고 표현합니다.

"현재 매수세가 더 강한지 매도세가 더 강한지를 알려주는 지표"

가격의 추세전환을 포착하고자 하는 기술적인 분석에 있어서 가장 어려운 것은 아마도 언제 가격의 추세가 전화되는가를 예측하는 것입니다.

즉, 현재의 추세 강도를 객관적으로 나타내는 지표가 있다면 과도한 상승 추세 시 매입을 자재할 수 있을 뿐만 아니라 오히려 반대로 매도에 나설 수 있는 등 매우 유용하게 사용될 수 있을 것이 이라는 이유에서 RSI 지수가 개발되었습니다.

RSI 지수는 1978년 월레스 윌드 (Wells Wilder)가 개발한 지표로, 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표로 활용되고 있습니다.

RSI 지수는 시장 가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 주가가 상승 추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락세라면 얼마나 강한 하락세인지를 퍼센트 (%)로 나타내게 됩니다.

RSI 지표/지수 계산 방법

다음으로 상대강도지수, RSI 지표/지수 계산하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

RSI 지수는 N일간의 주가 상승폭과 하락폭의 합계를 연산하여 계산되게 되고, 그 값은 아래 공식에 의해서 계산해 낼 수 있습니다.

* RSI = A / (A+B) x 100

- A : N일간의 주가 상승폭의 합계

- B : N일간의 주가 하락폭의 합계

위의 공식에 의하면 RSI 값은 '0'에서 '100' 사이의 값을 가지게 됩니다.

하락이 지속되고 상승이 없다면 RSI 값은 '0'이 되고, 상승만 있고 하락이 없다면 RSI 값은 '100'의 값을 가지게 됩니다.

주가 상승폭의 합계가 분모에 위치하고 있기 때문에 주가 상승폭이 클수록 RSI의 값도 크게 됩니다. 또한, 주가 하락폭의 합계가 분모에 있기 때문에 주가 하락폭이 클수록 RSI의 값은 작게 됩니다.

정리하면, 상승폭이 클수록 RSI의 값도 증가한다고 할 수 있습니다.

예를 들어, 14일간 A 종목의 상승폭의 합계가 100이고 하락폭의 합계가 0이라면 RSI는 100이 되고, 반대로 14일간 A 종목의 상승폭의 합계가 0이고 하락폭의 합계가 100이라면 RSI는 0이 됩니다.

RSI 지표/지수 활용 방법

이러한 RSI 값을 어떻게 사용하여 어떠한 투자 전략을 수립할지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

통상적으로 RSI 값이 '30' 이하이면 침체 구간 (과매도 시점)으로 매수 시점으로 판단하고, RSI 값이 '50' 이면 보통 구간으로, RSI 값이 '70' 이상이면 과열 구간 (과매수 시점)으로 매도 시점으로 추정하게 됩니다.

- RSI < 30 : 침체 구간, 매수 시점
- RSI = 50 : 보통 구간
- RSI > 70 : 과열 구간, 매도 시점

참고로 RSI 값이 50 보다 높다면 매수세가 많다는 의미이고 반대로 50 보다 아래라면 매도세가 많다는 뜻으로 해석할 수 있습니다.

[ 같이 보면 좋은 글 ]

시간 내어 긴 글 읽어 주셔서 감사드리고 더 좋은 글로 찾아뵙겠습니다.

RSI지표/지수 계산 및 활용 방법 썸네일

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[주식 차트공부] 보조지표 -RSI (상대강도지수, 다이버전스)

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하락 추세 시
rsi 50 근처에서 박스권일 때
지속적인 하락을 나타냄
50% 상향 돌파 가 중요 추세전환 신호 일 수 있다
분기 현상 중요!

상승추세 시 추세가 깨지기 전까지는 가지고 있자
rsi 50,60에서 반등, rsi 70,80에서 반락
50% 하향 돌파 가 중요, 추세전환 신호 -매도하자!
분기 현상 중요

주가는 저점 낮추지만, rsi는 저점 높임(다이버전스)
주가 오르면서 rsi 50 돌파하는 것 확인
추세선도 그어보고, RSI 지표 계산 및 활용 방법 완벽정리 거래량도 체크하기
이후 계속 상승~~~

다이버전스= 분기 현상

상승추세 시
하락 다이버전스 발생 후, 주가가 고점 갱신 못함 - 매도 !

failure swing
rsi가 직전 고점 갱신하지 못하고 내려앉을 때
전저점을 깨고 내려오면 상승추세 마무리 될 것을 예고 - 매도

rsi가 저점 깨지 않고 직전 고점 뚫고 올라갈 때
하락추세가 마무리 될 것을 예고 - 매수

[주식차트공부] 보조지표 -스토캐스틱 (단기매매지표, 다이버전스)

단기지표의 최고봉 스토캐스틱 스토캐스틱이란? 최근 일정기간의 고가-저가 범위 내에 현재의 주가가 어느 곳에 위치하고 있는지 알아보는 지표 % k선과 % D선으로 구성 (0~100 사이) 5,3,3 설정 / 10,

Python을 사용하여 상대 강도 지수(RSI)를 계산하고 분석하는 방법

상대 강도 지수는 회사가 과매도 또는 과매수 상태일 때를 예측하는 데 일반적으로 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 계산 과정은 간단합니다.

  1. 주식의 마지막 14개 종가를 관찰하십시오.
  2. 오늘의 종가가 전날보다 높거나 낮은지 확인합니다.
  3. 지난 14일 동안의 평균 이익과 손실을 계산합니다.
  4. 상대 강도(RS) 계산: (AvgGain/AvgLoss)
  5. 상대 강도 지수(RSI) 계산: (100–100 / ( 1 + RS))

그러면 RSI는 0에서 100 사이의 값이 됩니다. RSI가 30 이하이면 주식이 저평가되고 70 이상이면 주식이 고평가된다는 것이 널리 받아들여지고 있습니다.

이 연습의 코드는 사용자 정의 시세 목록에 있는 각 주식의 RSI를 계산합니다. 그런 RSI 지표 계산 및 활용 방법 완벽정리 다음 각 주식의 과거 데이터에서 모든 교차를 강조 표시하고 이 정보를 사용하여 미래 가격 움직임을 예측할 때 RSI의 정확성을 결정합니다.

이 기술 지표의 분석도 다룰 것입니다. 아래 알고리즘을 사용하여 각 주식에 대한 많은 정보와 RSI에 의해 정확하게 예측될 가능성을 추출할 수 있습니다. 예를 들어, 상대 강도 지수를 사용하여 가장 성공적으로 예측된 ​​주식을 수량화하고 시각화할 수 있습니다.

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아래 코드에서 분석 섹션의 최종 출력입니다.

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색상이 RSI의 예측 정확도를 나타내고 크기가 모멘텀 크로스오버의 양을 나타내는 관찰된 주식의 시각화입니다. (저자 이미지)

위의 첫 번째 그림에서 이 코드의 분석 섹션의 최종 출력이 어떻게 보일지 알 수 있습니다. RSI의 예측력을 판단하는 데 사용할 변수는 추가 시각화를 위해 ROC 곡선을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 두 번째 그림에서 관찰된 주식 목록을 각각의 정확도와 십자가의 양으로 그래프로 볼 수 있습니다. 나중에 이 코드에서 파생된 통찰력에 대해 자세히 알아보겠습니다.

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방향데이터사이언스닷컴

Python을 사용하여 상대 강도 지수(RSI)를 계산하고 분석하는 방법

주식 목록에 대한 RSI 계산을 자동화한 다음 미래 가격 움직임을 예측할 때 정확도를 분석합니다. 상대 강도 지수는 RSI 지표 계산 및 활용 방법 완벽정리 회사가 과매도 또는 과매수 상태일 때를 예측하는 데 일반적으로 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다.

상대강도지수(RSI)

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)란 가격의 상승압력과 하방압력의 상대적인 강도를 나타내는 오실레이터계 지표입니다

RSI 사용방법

과매수, 과매도

RSI는 지표상 30이하(혹은 20)는 과매도 상태로 차트상 저점에 가까워졌다는 가능성을 의미합니다(매수신호)

반대로 70이상(혹은80)이라면 과매수 상태로 차트상 고점에 가까워졌다는 가능성을 의미합니다(매도신호)

다이버전스(Divergences)

가격차트와 지표의 움직임이 서로 다를 경우 다이버전스 신호가 발생했다고 표현합니다 이는 매수신호와 매도신호 그리고 추세유지신호를 내포하는 각각의 다이버전스 종류가 있습니다

RSI의 계산 공식

계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

  1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
  2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
  3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
  4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 RSI 지표 계산 및 활용 방법 완벽정리 의미한다.
  5. 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

RSI의 한계

1. RSI는 1970년대 개발된 이후 널리 이용하는 매우 유용한 도구입니다 하지만 다이버전스에서 소개해드렸다시피 가격과 다른 움직임을 보이는 경우가 있습니다 따라서 과매수와 과매도를 확인하는 것에 혼동이 생길 수 있기 때문에 맹신하는 것은 좋지 않습니다

2. 과매수, 과매도는 추세반전신호를 주는 절대적 법칙이 아닙니다 과매수와 과매도는 어디까지나 추세반전의 가능성을 의미할 뿐 다이버전스가 발생하며 연속으로 고점을 달성하거나 저점을 달성할 수 있습니다

마치며

지표는 분명 트레이딩에 큰 도움을 주는 도구들 입니다 하지만 가능성에 베팅하는 트레이더들이 불확실성에 맹신해서는 안될 존재입니다 도구는 도구일 뿐 매매에 유리하게 사용하셨으면 좋겠습니다


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