32일 시세에 선행하는 모멘텀지표 96 개의 자세한 답변

모멘텀 지표 개념 모멘텀 지표란? – 현재 주가와 일정 기간 전 주가의 차이 또는 비율을 나타낸 지표다. 현재의 가격이 일정 기간 전과 동일하면, 균형상 태인 ‘0’으로 표시하고, 주가를 횡보추세로 본다. 현재의 주가가 일정 기간 전의 주가보다 높으면, 현재 주가는 +권이므로, 상승추세에 있다고 보고, 현재의 주가가 일정 기간 전의 주가보다 낮으면 현재 주가는 -권이므로 하향 추세라고 본다. – 현재 주가와 과거 일정 시점의 주가를 연속적으로 비교해 보면 주가가 균형선(0)을 중심으로 오르고, 내림을 반복하는 진동을 그리게 되는데, 그 진동 그래프를 이용하면 주가 추세의 방향과 추세의 강도를 알아볼 수 있다는 것이 모멘텀 지표의 원리이다. 모멘텀 지표 작성 방법 – 현재 주가를 일정 기간 전의 주가와 비교하는 방식에 따라, 일정 기간 전 주가와의 차이로 계산하는 방법과 비율로 계산하는 방법으로 나눠진다. 방법 1 – 일정 기간 전 주가와의 차이로 계산하는 방법 ROC(Rate of Change) = 현재 주가 – 일정 기간 전 주가 – 주가의 단기 이동평균값과 장기 이동평균값의 차이로 계산하는 MACD지표도 여기에 해당된다. 방법 2 – 일정 기간 전 주가와의 비율로 계산하는 방법 ○ ROC(비율 1) = 일정기간 전 주가/현재 주가 X 100 ○ ROC(비율 2) = 일정 기간 전 주가 / 현재주가 – 일정기간 전 주가 X 100 – 스토개스틱, CCI, TRIX 등의 지표가 일정기간 전의 주가와 현재 주가의 비율을 계산해서 만든 모멘텀 지표다. 특히 ROC(비율 2)의 방법은 미분값을 구해서, 주가 변화의 기울기를 보고 주가의 방향을 예측하는 기법으로, 스토캐스틱, SONAR 등의 차트에서 이용하는 방법이다. – 일정기간이란, 5일, 10일, 16일, 20일, 30일 등으로 임의로 정해서 하나를 선택할 수 있다. 대체로 기간이 짧으면 짧은 파동이 자주 발생하고, 기간이 길면 길수록, 완만한 곡선을 그리게 된다. 모멘텀 지표의 장점 5가지 1. 주가 그래프를 보는 것보다 모멘텀 지표를 보는 것이 주가 흐름을 파악하기 쉽다. – 모멘텀 지표와 주가는 유사한 모양의 파동을 그린다. 그러나 모멘텀 지표는 기준선인 0을 중심으로, 규칙적인 파동을 그리기 때문에 주가 파동의 사이클을 쉽게 파악할 수 있다. 기준선인 0을 중심으로 진동을 반복하기 때문에, 일종의 진동 지표(Oscillator)라 할 수 있다. 2. 기준선을 이용하면 주가의 방향과 추세를 알 수 있다. – 모멘텀의 파동을 살펴보면, 기준선인 0 위에 있을 때는 주가가 상승파동을 그리고, 0 아래에 있을 때는, 주가가 하락 파동을 그린다. 모멘텀이 기준선 위쪽에 있다는 것은, 운동에너지가 강하다는 것을 말해 주고, 아래쪽에 있다는 것은 운동에너지가 약하다는 것을 말한다. 3. 과매수 · 과매도 구간에 들어가면 주가는 방향전환을 하는 경향이 있다. (+)권에서 일정 수준 이상의 극단적인 구간을 과매수 구간으로 정하고, -권에서 일정 수준 이상의 극단적인 구간을 과매도 구간으로 하였을 때, 이들 구간에 들어가면 주가가 방향을 전환할 가능성이 높다. 4. 모멘텀 지표와 신호선(시그널 곡선)의 만남으로 매매시점을 알 수 있다. – 신호선(Signal Line)이란, 모멘텀 32일 시세에 선행하는 모멘텀지표 96 개의 자세한 답변 지표를 일정한 기간(예를들면 3일, 5일, 10일, 16일 등) 이동 평균해서 만든 선이다. 신호선은 모멘텀 곡선에 비해 완만하고, 후행하는 속성이 있다. 빠르게 움직이는 모멘텀 곡선과 느리게 움직이는 신호선이 교차하는 모양을 보면 매매시점을 알 수 있다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차점을 이용해서 매매시점을 찾는 것과 같은 원리다. 모멘텀 곡선이 신호선을 상향 돌파하면 -> 매수 신호 모멘텀 곡선이 신호선을 하향 돌파하면 -> 매도 신호 5. 다이버전스가 발생하면 추세 전환을 미리 알 수 있다. – 상승추세에 있는 주식을 언제 매도하는 것이 좋을지, 또 하락하고 있는 주식을 언제 매수하는 게 좋을지를 미리 알 수 있는 방법을 가지고 있다면, 마법 지팡이를 가진 것이나 마찬가지일 것이다. 그런 꿈과 같은 분석기법이 바로 다이버전스라는 것이다. – 다이버전스(Divergence)라는 말은, ‘같은 점에서 갈라져 나온다’라는 의미도 있고, ‘확산’이라는 뜻도 있다. 모멘텀 차트에서 다이버전스라 하면, 주가와 모멘텀 지표가 서로 반대방향으로 움직인다는 뜻이다. 주가와 모멘텀 지표는 동일한 방향으로 움직이는 것이 보통이다. – 다이버전스가 나타나는 이유는, 주가의 진행 가속도가 점차 탄력을 잃어가고 있음에도, 주가의 추세 전환이 바로 이뤄지지 않고, 시차를 두고 나타나기 때문이다. 다이버전스는 모든 그래프에서 나타나는 것은 아니지만, 다이버전스를 발견하는 것은 주가의 추세 전환을 남보다 먼저 알 수 있는 행운을 잡는 것이라고 할 수 있다. 1) 상승형 다이버전스 (Positive Divergence) – 하락하던 주가가 조만간 상승으로 전환될 것을 예고해 주므로, 적극적으로 매수를 검토해야 한다. 2) 하락형 다이버전스 (Negative Divergence) – 상승하던 주가가 조만간 하락으로 전환될 것을 예고해 주므로, 적극적으로 매도를 검토해야 한다. 관련 글: 스토캐스틱 모멘텀 지표 관한 모든 것 관련 글: 차트 활용해서 흐름 확인 하는 법 (엘리어트 파동 / 다우 추세) 관련 글: 주식 보조지표(DMI/ADX, Chaikin’s Oscillator, 그물차트) 정리

KODEX MSCI모멘텀 (275280)

가격모멘텀 상위 종목을 선정하는 MSCI KOREA IMI Momentum Capped Index를 추적합니다.

기준일 : 2022.09.02 14:42:00 (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

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기초지수정보

MSCI KOREA IMI Momentum Capped Index 지수는 MSCI IMI Universe를 투자대상으로 하며, 각 종목별 6개월 및 12개월 가격모멘텀(가격수익률)을 핵심지표로 하여 종목을 산정합니다. 각 종목은 최대지수구성비중(30%)를 넘지 않도록 구성되며, 2개의 모멘텀 팩터를 50%씩 가중하여 점수가 높은 종목순으로 지수를 구성합니다.

※ 본 지수는 삼성자산운용이 MSCI측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, MSCI에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 KODEX 홈페이지 Q&A 섹션, 혹은 삼성자산운용 콜센터 080-377-4777로 문의 바랍니다.

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• 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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현재가

ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

기준가

기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.

추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

트레킹에러

펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추척오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종 하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.

모멘텀 지표 | [주식차트 보는법] 32일 시세에 선행하는 모멘텀지표 96 개의 자세한 답변

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[저자 직강] 45일만에 끝내는 주가차트 알고보니 쉽네
막막하기만 하던 주가차트! 45일 만에 술술~~보인다. 보여!
기술적분석이 어렵다고 생각하는 모든 사람들을 위한 최적의 강의
[32일 시세에 선행하는 모멘텀지표]▶ 모멘텀지표란?
▶ 모멘텀지표의 매매신호를 읽어라

[제5편 보조지표 [2] – 고급형] 강의 목차
28일 중기 지표의 대명사 MACD
29일 거래량 분석 지표의 대명사 OBV
30일 OBV의 단점을 보완한 VR
31일 중기 투자자의 필수 자료 삼선전환도
32일 시세에 선행하는 모멘텀지표
33일 시장심리를 읽어내는 심리선
34일 시세의 강도를 나타내는 ROC

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추세지표 – 모멘텀 – | 하이투자증권

모멘텀은 시장의 과매입 과매도 상태를 나타내는 32일 시세에 선행하는 모멘텀지표 96 개의 자세한 답변 기술적 지표로써 일정기간도안의 가격상승, 하락의 정도를 알려주는 프로그램이다. 모멘텀 수치가 최대+치로 상승하였을 …

Date Published: 9/17/2021

모멘텀 지표 (Momentum) 주가추세 매매기법 – 희망이야기

모멘텀의 사전적의미는 탄력,가속도 다른 방향이나 상태로 바뀌는 순간을 의미합니다. 이 뜻과 마찬가지로 주식차트의 모멘텀 지표란 주가의 추세방향 …

Date Published: 11/19/2021

모멘텀 | 모멘텀 지표 | Momentum 지표 | 주식 모멘텀 지표 | IFCM

모멘텀 오실레이터는 추세 방향을 표시하고 현재 가격과 과거 가격을 비교하여 가격이 얼마나 빠르게 변하는지 측정하는 지표입니다. 거래 플랫폼에서 모멘텀(Momentum) …

Date Published: 12/5/2022

모멘텀 지표 개념과 활용법 (보조지표들의 중심원리)

모멘텀 지표란? … – 현재 주가와 일정 기간 전 주가의 차이 또는 비율을 나타낸 지표다. 현재의 가격이 일정 기간 전과 동일하면, 균형상 태인 ‘0’으로 …

Date Published: 1/14/2021

모멘텀 – 나무위키

Momentum = 현재종가 – n기간 전 종가. 쉽게 말하면 가격을 이용한 상승 하락 횡보 추세의 판단 지표이다. 현재적 관점에서는 과거 일정 시점 가격과 …

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모멘텀으로 주가추세 파악하는 법 : 네이버 포스트 – post.naver

‘ · 모멘텀 · (momentum)’ · 은 주가가 현재의 추세로 얼마나 가속을 붙여 움직일 수 있는지 측정하는 지표 · 주가의 상승 폭과 하락 폭을 비교해서 나타낸 …

Date Published: 10/6/2021

6.3 모멘텀 지표 RSI-output.ipynb

상대강도지수(相對强度指數, 영어: relative strength index, RSI)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락 …

Date Published: 4/9/2022

Momentum 지표 | 주식 모멘텀 지표 | IFCM

모멘텀 오실레이터는 추세 방향을 표시하고 현재 가격과 과거 가격을 비교하여 가격이 얼마나 빠르게 변하는지 측정하는 지표입니다. 거래 플랫폼에서 모멘텀(Momentum) …

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모멘텀 뜻, Momentum 지표의 활용법! – 직장인들의 쉼터

모멘텀 뜻, Momentum 지표의 활용법! 모멘텀은 영어로 Momentum, 본래 물리학의 용어로 물질의 운동량을 뜻한다. 그러나 주식에서의 모멘텀은 주가 …

Date Published: 11/27/2021

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[주식차트 보는법] 32일 시세에 선행하는 모멘텀지표

주제에 대한 기사 평가 모멘텀 지표

• Author: 친절한 재승씨
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• Date Published: 2020. 7. 30.
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모멘텀 지표 (Momentum) 주가추세 매매기법

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주식투자시 모멘텀(Momentum) 이라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 모멘텀의 사전적의미는 탄력,가속도 다른 방향이나 상태로 바뀌는 순간을 의미합니다. 이 뜻과 마찬가지로 주식차트의 모멘텀 지표란 주가의 추세방향과 속도를 나타내주어서 매수와 매도시점은 물론, 추세의방향까지 알려주게 됩니다. 요즘 투자자들이 이 지표를 많이 애용하여 인기가 매우 좋습니다. 투자자라면 알아두면 좋겠죠 ? 아래에서 모멘텀 지표의 원리와 실전매매에 적용하여 투자하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

모멘텀 지표 투자장점 알아보기

모멘텀 지표란 ?

현재기간과 일정기간의 주가를 비교하여 추세의 강함과 방향을 비교분석해볼 수 있습니다. 현주가와 이전주가와의 차이로 나타내지기때문에 수식이 매우 간단하여 이해하기 매우 쉬우며, 투자시 적용하기 쉽습니다. 모멘텀 지표의 방향이 전환되는 시점부터는 추세가 약해지면서 전환되기전 알려주기 떄문에 선행지표로써 실제투자에 적용하는데 매우 큰 강점을 지녔습니다. 또한, 다른기간의 두선의 비교로 매수,매도 시점을 제시해주며 전체적인 상승세와 하락세를 보여주는 유용한 지표입니다.

모멘텀 지표를 구하는 수식

위 수식과 같이 N일전 종가가 금일종가보다 높았다면 낮은값을 N일전 종가가 금일종가보다 낮았다면 높은값을 부여하게 됩니다. 이러한 수식을 바탕으로 나온 모멘텀을 한개의 선으로 표현하게 되는 것이죠. 또한, 매수매도시점을 보기 위해서 시그널선을 추가하게 됩니다.

시그널선 – 모멘텀 지표를 일정기간 이동평균하여 그어놓은 선 (주로 9일)

※ 모멘텀의 기간은 주로 10일을 사용하게 됩니다.

모멘텀지표 투자기법 소개 + 실제적용방법

▶ 모멘텀 지표 사용 시점

추세가 강한 시장에서 사용하며, 추세를 확인함과 동시에 그로인한 매수매도 시점을 알고 싶을떄 사용 (횡보장 X)

▶ 모멘텀 지표 투자 전략

0선을 기점으로 모멘텀 지표가 위에 있으면 상승추세

0선을 기점으로 모멘텀 지표가 아래에 있으면 하락추세

모멘텀선(1)이 Signal선(9)을 상향돌파시 매수시점

모멘텀선(1)이 Signal선(9)을 하향돌파시 매도시점

▶ 다이버전스 상황시 추세전환시점 포착가능

주가는 하락중임에도 모멘텀 지표가 상승할떄 : 향후 상승추세로전환

주가는 상승중임에도 모멘텀 지표가 하락할때 : 향후 하락추세로전환

0선 기점 모멘텀 지표 위치로 상승추세/하락추세 확인

0선을 기점으로 모멘텀지표가 위에 있는 부분은 주가의 상승이 이루어졌고, 모멘텀지표가 0선 아래에 있을때에는 주가의 하락이 이루어졋습니다. 위의 차트를 보시다시피 간단하게 주가의 추세위치를 확인하기에 매우 적합한 것을 확인하실 수 있습니다.

모멘텀선과 시그널선의 교차로 매수매도시점 포착

모멘텀선이 시그널선을 상향돌파하는 시점에 매수, 하향돌파시 매도한 모습입니다. 추세를 이용하여 진입청산시점을 잡을때에 참고하기에도 매우 좋습니다. 빨간 동그라미미가 매수시점, 파란동그라미가 매도시점입니다.

모멘텀지표 다이버전스로 미리 추세전환 파악하기

주가는 우상향을 그리는 가운데 추세를 나타내주는 다이버전스는 이상하게도 하락을 합니다. 이때에는 추세가 오래가지 못하고 향후에 반전이 될 신호로 해석할 수 있습니다. 아니나다를까 주가는 상승추세를 유지하지못하고 하락하는 모습을 보여주고 있습니다. 이처럼 모멘텀지표는 선행지표로 사용할 수 있습니다.

주가의 추세를 확인하는 모멘텀지표는 다른 추세지표를 활용하면 훨씬 적중률을 높일 수 있습니다. 아래의 다른 주식지표 포스팅을 읽어보시고 접목해서 사용해보시길 바랍니다. 또한, 맨하단의 주식투자가이드북을 클릭하시면 투자와관련된 유용한 정보들을 읽어보실 수 있습니다. 감사합니다!

▼ 주식투자 모든 정보 총정리 보러가기 주식투자 가이드북

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Momentum 지표

모멘텀 오실레이터는 추세 방향을 표시하고 현재 가격과 과거 가격을 비교하여 가격이 얼마나 빠르게 변하는지 측정하는 지표입니다.

거래 플랫폼에서 모멘텀(Momentum) 사용 방법

연습을 통한 이론 확인 데모를 개설하면 교육 자료 및 온라인 지원이 제공됩니다 데모 계좌 개설

모멘텀 지표 사용방법

모멘텀 지표는 약 100개의 진동하는 선으로 표시됩니다. 오실레이터이므로 모멘텀은 가격 추세 분석에 사용해야합니다.

x축 교차:

상승 추세에서 지표가 100 이상으로 상승하면, 상승 신호라고 생각됩니다.

반대로 하락 추세에서 지표가 100 아래로 떨어지면, 하락 신호가 나타납니다.

정상 범위를 벗어나는 경우

극단(extreme) 포인트는 가격이 특정 이동 기간 동안 가장 큰 상승/하락을 기록하여 추세 강점을 지지함을 의미합니다.

동시에 가격 변동이 너무 빠르면 과매수 및 과매도 영역이 표시 될 수 있습니다.

발산 패턴

가격이 새로운 최고점에 도달했지만 지표가 그렇지 않다면, 이는 투자자의 심리가 실제로 더 낮음을 의미 할 수 있습니다.

반대로 가격이 새로운 최저 수준으로 떨어지지만 지표가 하락을 지지하지 않으면, 추세가 곧 끝날 수 있다는 신호입니다.

모멘텀 지표 – Momentum 지표

모멘텀 지표 계산 공식

모멘텀 지표의 값은 몇 막대 전 가격에 대한 현재 가격의 비율로 계산됩니다.

모멘텀 = (현재 종가 / 지연 종가) x 100

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

모멘텀 지표 개념과 활용법 (보조지표들의 중심원리)

모멘텀 지표 개념

모멘텀 지표란?

– 현재 주가와 일정 기간 전 주가의 차이 또는 비율을 나타낸 지표다. 현재의 가격이 일정 기간 전과 동일하면, 균형상 태인 ‘0’으로 표시하고, 주가를 횡보추세로 본다. 현재의 주가가 일정 기간 전의 주가보다 높으면, 현재 주가는 +권이므로, 상승추세에 있다고 보고, 현재의 주가가 일정 기간 전의 주가보다 낮으면 현재 주가는 -권이므로 하향 추세라고 본다.

– 현재 주가와 과거 일정 시점의 주가를 연속적으로 비교해 보면 주가가 균형선(0)을 중심으로 오르고, 내림을 반복하는 진동을 그리게 되는데, 그 진동 그래프를 이용하면 주가 추세의 방향과 추세의 강도를 알아볼 수 있다는 것이 모멘텀 지표의 원리이다.

모멘텀 지표 작성 방법

– 현재 주가를 일정 기간 전의 주가와 비교하는 방식에 따라, 일정 기간 전 주가와의 차이로 계산하는 방법과 비율로 계산하는 방법으로 나눠진다.

방법 1 – 일정 기간 전 주가와의 차이로 계산하는 방법

ROC(Rate of Change) = 현재 주가 – 일정 기간 전 주가

– 주가의 단기 이동평균값과 장기 이동평균값의 차이로 계산하는 MACD지표도 여기에 해당된다.

방법 2 – 일정 기간 전 주가와의 비율로 계산하는 방법

○ ROC(비율 1) = 일정기간 전 주가/현재 주가 X 100

○ ROC(비율 2) = 일정 기간 전 주가 / 현재주가 – 일정기간 전 주가 X 100

– 스토개스틱, CCI, TRIX 등의 지표가 일정기간 전의 주가와 현재 주가의 비율을 계산해서 만든 모멘텀 지표다. 특히 ROC(비율 2)의 방법은 미분값을 구해서, 주가 변화의 기울기를 보고 주가의 방향을 예측하는 기법으로, 스토캐스틱, SONAR 등의 차트에서 이용하는 방법이다.

– 일정기간이란, 5일, 10일, 16일, 20일, 30일 등으로 임의로 정해서 하나를 선택할 수 있다. 대체로 기간이 짧으면 짧은 파동이 자주 발생하고, 기간이 길면 길수록, 완만한 곡선을 그리게 된다.

모멘텀 지표의 장점 5가지

1. 주가 그래프를 보는 것보다 모멘텀 지표를 보는 것이 주가 흐름을 파악하기 쉽다.

– 모멘텀 지표와 주가는 유사한 모양의 파동을 그린다. 그러나 모멘텀 지표는 기준선인 0을 중심으로, 규칙적인 파동을 그리기 때문에 주가 파동의 사이클을 쉽게 파악할 수 있다. 기준선인 0을 중심으로 진동을 반복하기 때문에, 일종의 진동 지표(Oscillator)라 할 수 있다.

2. 기준선을 이용하면 주가의 방향과 추세를 알 수 있다.

– 모멘텀의 파동을 살펴보면, 기준선인 0 위에 있을 때는 주가가 상승파동을 그리고, 0 아래에 있을 때는, 주가가 하락 파동을 그린다. 모멘텀이 기준선 위쪽에 있다는 것은, 운동에너지가 강하다는 것을 말해 주고, 아래쪽에 있다는 것은 운동에너지가 약하다는 것을 말한다.

3. 과매수 · 과매도 구간에 들어가면 주가는 방향전환을 하는 경향이 있다.

(+)권에서 일정 수준 이상의 극단적인 구간을 과매수 구간으로 정하고, -권에서 일정 수준 이상의 극단적인 구간을 과매도 구간으로 하였을 때, 이들 구간에 들어가면 주가가 방향을 전환할 가능성이 높다.

4. 모멘텀 지표와 신호선(시그널 곡선)의 만남으로 매매시점을 알 수 있다.

– 신호선(Signal Line)이란, 모멘텀 지표를 일정한 기간(예를들면 3일, 5일, 10일, 16일 등) 이동 평균해서 만든 선이다. 신호선은 모멘텀 곡선에 비해 완만하고, 후행하는 속성이 있다. 빠르게 움직이는 모멘텀 곡선과 느리게 움직이는 신호선이 교차하는 모양을 보면 매매시점을 알 수 있다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차점을 이용해서 매매시점을 찾는 것과 같은 원리다.

모멘텀 곡선이 신호선을 상향 돌파하면 -> 매수 신호

모멘텀 곡선이 신호선을 하향 돌파하면 -> 매도 신호

5. 다이버전스가 발생하면 추세 전환을 미리 알 수 있다.

– 상승추세에 있는 주식을 언제 매도하는 것이 좋을지, 또 하락하고 있는 주식을 언제 매수하는 게 좋을지를 미리 알 수 있는 방법을 가지고 있다면, 마법 지팡이를 가진 것이나 마찬가지일 것이다. 그런 꿈과 같은 분석기법이 바로 다이버전스라는 것이다.

– 다이버전스(Divergence)라는 말은, ‘같은 점에서 갈라져 나온다’라는 의미도 있고, ‘확산’이라는 뜻도 있다. 모멘텀 차트에서 다이버전스라 하면, 주가와 모멘텀 지표가 서로 반대방향으로 움직인다는 뜻이다. 주가와 모멘텀 지표는 동일한 방향으로 움직이는 것이 보통이다.

– 다이버전스가 나타나는 이유는, 주가의 진행 가속도가 점차 탄력을 잃어가고 있음에도, 주가의 추세 전환이 바로 이뤄지지 않고, 시차를 두고 나타나기 때문이다. 다이버전스는 모든 그래프에서 나타나는 것은 아니지만, 다이버전스를 발견하는 것은 주가의 추세 전환을 남보다 먼저 알 수 있는 행운을 잡는 것이라고 할 수 있다.

1) 상승형 다이버전스 (Positive Divergence)

– 하락하던 주가가 조만간 상승으로 전환될 것을 예고해 주므로, 적극적으로 매수를 검토해야 한다.

2) 하락형 다이버전스 (Negative Divergence)

– 상승하던 주가가 조만간 하락으로 전환될 것을 예고해 주므로, 적극적으로 매도를 검토해야 한다.

관련 글: 스토캐스틱 모멘텀 지표 관한 모든 것

관련 글: 차트 활용해서 흐름 확인 하는 법 (엘리어트 파동 / 다우 추세)

관련 글: 주식 보조지표(DMI/ADX, Chaikin’s Oscillator, 그물차트) 정리

Momentum 지표

모멘텀 오실레이터는 추세 방향을 표시하고 현재 가격과 과거 가격을 비교하여 가격이 얼마나 빠르게 변하는지 측정하는 지표입니다.

거래 플랫폼에서 모멘텀(Momentum) 사용 방법

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모멘텀 지표 사용방법

모멘텀 지표는 약 100개의 진동하는 선으로 표시됩니다. 오실레이터이므로 모멘텀은 가격 추세 분석에 사용해야합니다.

x축 교차:

상승 추세에서 지표가 100 이상으로 상승하면, 상승 신호라고 생각됩니다.

반대로 하락 추세에서 지표가 100 아래로 떨어지면, 하락 신호가 나타납니다.

정상 범위를 벗어나는 경우

극단(extreme) 포인트는 가격이 특정 이동 기간 동안 가장 큰 상승/하락을 기록하여 추세 강점을 지지함을 의미합니다.

동시에 가격 변동이 너무 빠르면 과매수 및 과매도 영역이 표시 될 수 있습니다.

발산 패턴

가격이 새로운 최고점에 도달했지만 지표가 그렇지 않다면, 이는 투자자의 심리가 실제로 더 낮음을 의미 할 수 있습니다.

반대로 가격이 새로운 최저 수준으로 떨어지지만 지표가 하락을 지지하지 않으면, 추세가 곧 끝날 수 있다는 신호입니다.

모멘텀 지표 – Momentum 지표

모멘텀 지표 계산 공식

모멘텀 지표의 값은 몇 막대 전 가격에 대한 현재 가격의 비율로 계산됩니다.

모멘텀 = (현재 종가 / 지연 종가) x 100

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

모멘텀 뜻, Momentum 지표의 활용법!

모멘텀 뜻, Momentum 지표의 활용법!

모멘텀은 영어로 Momentum, 본래 물리학의 용어로 물질의 운동량을 뜻한다.

그러나 주식에서의 모멘텀은 주가 등락의 기울기, 즉 등락의 가속도를 의미한다.

좀 더 엄밀히 말하면, 모멘텀은 단기간 동안 주가의 변화율을 나타낸다.

Momentum은 금일 종가를 n일전 종가로 나눠서 구해지는데, 기본적으로 n일은 12일을 기준으로 한다.

Momentum : 금일 종가 / n일전 종가 * 100

Momentum 지표

즉, n일 대비 현재 주가의 위치를 나타냄으로써, 주가의 변화율을 나타내는 것이다.

예를들면, n이 12이고, Momentum이 100%면, 이는 금일 종가가 12일전 종가랑 같으며, 변화가 없다는 것을 의미한다.

만약, Momentum이 100% 이상이면, 이는 12일전 대비 얼마나 상승했는지를 나타내며, 상승세에 있다는 것으로 해석할 수 있다.

반대로 100% 이하면, 주식은 하락세에 있다는 것을 의미한다.

또한, Momentum이 클 수록, 12일전 종가대비 변화폭(기울기)이 크다는 얘기며, 이는 12일 동안 주가 상승의 가속도가 컷다는 의미이기도 한다.

Momentum을 이용한 매매방법으로는, Momentum이 100%(기준선)를 상향 돌파하면 상승세로 해석하고 매수, 반대로 하향 돌파하면 하락세로 해석하고 매도하는 방법이 있다.

그리고, 주가선과 Momentum이 다른 움직임을 보이면, 추세 반전이 일어날 것으로 해석하고 매매를 하는 방법이 있다.

이는 Momentum 지표가 가격을 추종하는 것이 아닌, 변화율(가속도)를 추종하고, 주가방향의 전환신호가 먼저 지표에 반영되기에 가능한 방법이다.

그러나 Momentum은 단순히 가격의 변화율을 나타내는 지표로서, 명확한 과매수 또는 과매도 기준이 없다는 점에서 활용의 한계가 있다.

그래서, 명확한 과매매 기준을 확인하기 위해서는, 진동지표(Oscillators)를 활용해야 하는데, 이 진동지표 또한 모멘텀이라는 개념으로부터 만들어 진다.

따라서, 같은 기준인 모멘텀 개념을 갖는 다는 의미에서, 진동지표과 Momentum 지표 모두 모멘텀 지표라고 부르기도 한다.

주가 추세속도를 알려주는 모멘텀(MOMENTUM)지표

자동차를 운전 합니다. 장소와 상황에 따라 자동차 속도는 달라집니다. 자동차 처럼 주가에도 속도가 있습니다. 올라가는 속도, 내려가는 속도, 주가의 속도 또한 여러변수에 의해 달라집니다. 모멘텀(Momentum)지표는 이런 주가의 추세속도를 측정하여 보여주는 지표입니다.

모멘텀 지표는 선행지표 입니다. 즉, 우리가 운전하는 자동차 바로 앞에 있는 자동차 입니다. 앞에서 달리던 자동차가 브레이크를 밟아 속도를 늦추게 되면 미등이 켜지며 우리에게 신호를 보냅니다. 모멘텀 지표는 우리가 브레이크를 언제 밟아야 할지 미리 알려주는 지표입니다.

모멘텀(Momentum)의 해석과 설정

모멘텀(Momentum)은 설정값의 기간에서 현재주가의 종가를 마이너스한 값으로 측정합니다. 예를들어 모멘텀 설정값 10일은 현재 종가에서 10일 전 종가를 마이너스한 값입니다. 0선을 기준으로 움직이며 현재의 종가가 10일 전 종가보다 크면 0선위에 모멘텀 라인이 그려지게 되는 것입니다.

모멘텀의 기본 설정값은 10일 이며 단기트레이더는 5일, 중기 트레이더는 40일과 같은 설정값으로, 트레이더 성향에 맞게 자유로운 설정이 가능합니다. 모든 보조지표가 그렇듯 설정값의 변화는 민감하게 혹은 둔감하게의 차이 입니다.

모멘텀은 0선을 기준으로 움직입니다. 트레이더들은 모멘텀의 매매신호로 0선을 기준하여 0선 돌파는 매수신호, 0선 이탈은 매도신호로 이용합니다. 하지만 이런신호만을 따르게 되면 우리는 추세와 역행하는 매매를 할 가능성이 있습니다.

0선 돌파시 매수신호를 따르기 위해서는 상승추세를 확인해야 하며 0선 이탈 시 매도신호는 하락추세를 확인해야 합니다. 주간차트로 주가추세를 확인하여 추세와 역행하는 매매신호는 무시해야 합니다. 모멘텀선이 기준선(0선)위에 있을 때 주가가 상승하면 상승추세는 지속되는 것을 의미합니다.

주가는 상승하지만 모멘텀선이 0선 아래로 떨어진다면 주가상승의 힘이 약해지고 있다는 것입니다. 주가보다 먼저 움직이기 때문에 선행지표 입니다. 특히 모멘텀의 추세선은 주가의 추세선보다 일찍 무너지는 경향이 있습니다. 모멘텀 지표에서 그린 추세선에서 이탈을 시도하면 주가추세선에서의 이탈도 얼마있지 않아 일어나게 됩니다.

모멘텀 지표는 천정을 파악하는데 유용합니다. 모멘텀을 매수신호 보다 매도신호를 파악하는데 유용한 지표입니다. 모멘텀은 고점을 낮추는데 주가는 고점을 높이고 있다면 약세 다이버전스로 매도를 고려해야 합니다. 오실레이터의 다이버전스는 신뢰할 만한 매매신호입니다. 그 중 모멘텀의 다이버전스는 더욱 신뢰할만 합니다.

주가추세의 속도를 측정해주는 선행지표이다.
모멘텀선은 0선을 기준으로 오르락 내리락 한다.
0선돌파를 매수신호, 0선 이탈은 매도신호이다.
매매신호는 주가추세를 확인해야한다.
모멘텀 지표는 고점을 파악하고 매도시점을 찾는데 효율적이다.
매도신호로서 다이버전스의 신뢰도는 매우높다.

모멘텀 지표를 이용한 3단계 투자 전략 : Moving Momentum Strategy

@susunhwa님 작품

안녕하세요 오늘은 모멘텀 지표를 활용한 투자 전략에 대한 글입니다 감사합니다 ~ ฿

Moving Momentum Strategy
_{모멘텀 이동 전략}

많은 트레이딩 전략들은 단일 신호가 아닌 프로세스를 기반으로 한다 이 프로세스는 대게 궁극적으로 하나의 신호로 이어지는 일련의 단계를 포함한다 일반적으로, 차티스트는 먼저 트레이딩 경향(trading bias) 또는 장기적 관점을 세운다 둘째, 차티스트는 위험-보상 비율을 향상시킬 되돌림(pullback) 또는 반등(bounce)을 기다린다 셋째, 차티스트는 이어지는 가격의 상승세(uptrend) 또는 하락세(downtrend)를 나타내는 반전을 찾는다 여기서 제시된 전략은 추세를 정의하기 위해 이동 평균을, 그 추세 내에서 조정(corrections)을 확인하기 위해 스토캐스틱 오실레이터를 사용하며 단기적인 반전 신호를 알리는 MACD-Histogram을 사용한다 이것이 3단계 프로세스에 기반한 완벽한 전략이다

보조 지표 정의하기

이동 평균(moving averages)은 가격보다 진행이 느린 추세-추종 지표이다 이것은 실제 추세가 이동 평균이 신호를 발생하기 전에 바뀐다는 것을 의미한다 많은 트레이더가 이 지연으로 재미를 못 보지만 이것이 완전히 효과가 없는 것은 아니다 이동 평균은 가격을 평활화(smooth)하고 차티스트에게 더 깨끗한 가격 구성(plot)을 제공해서, 일반적인 추세 확인을 더 쉽게 만든다

이 전략은 트레이딩 경향(trading bias)을 정의하기 위해 두 개의 이동 평균을 사용한다 경향(bias)은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위에서 움직일 때 강세(bullish)이다 반대로, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래에서 움직일 때는 경향이 약세(bearish)이다 차티스트는 어떤 이동 평균의 조합도 사용할 수 있지만, 이 글에서는 20일 SMA와 150일 SMA를 사용한다 아래의 예시는 20일 SMA가 150일 SMA를 하향 교차하며 강세 트레이딩 경향에서 약세 트레이딩 경향으로 이동한 것을 보여준다

이 트레이딩 전략의 두 번째 부분은 조정(correction)을 확인하기 위해 스토캐스틱 오실레이터를 사용한다 0과 100 사이에서 변동하는 범위 지표 bound oscillator (과매도, 과매수 구간을 가진 오실레이터)로서, 스토케스틱 오실레이터는 단기 되돌림(pullback, 과매도) 또는 반등(bounce, 과매수)을 찾는데 아주 좋다 20 아래로 하락은 가격의 과매도를 나타내며, 반면에 80 이상 상승은 가격의 과매수를 나타낸다

이 트레이딩 전략의 세 번째 파트는 가격의 상승세와 하락세를 확인하기 위해서 MACD-히스토그램(막대그래프)을 사용한다 MACD-히스토그램은 MACD 선과 시그널 선 사이의 차이를 측정한다 지표는 MACD가 시그널 선 위에 있을 때 긍정적이며, MACD가 시그널 선 아래에 있을 때 부정적이다 MACD-히스토그램은 가격이 상승세 일 때 긍정적으로 전환하고, 가격이 하락세 일 때 부정적으로 전환한다

Strategy

매수 신호:

1 - 이동 평균은 20일 SMA가 150일 32일 시세에 선행하는 모멘텀지표 96 개의 자세한 답변 SMA 위에서 거래되면서 강세 트레이딩 경향을 보여준다
2 - 스토캐스틱 오실레이터는 되돌림(pullback, 과매도)을 나타내는 20 이하로 내려왔다
3 - MACD-히스토그램은 되돌림 이후에 상승세를 알리는 긍정적인 영역(+)으로 진입했다

위 예시는 몇몇 매수 신호를 보이는 Polo Ralph Lauren (RL)이다 첫째, 20일 SMA가 150일 SMA 위에 있다는 것은 강세 트레이딩 경향을 입증한다는 것에 주목하라 둘째, 스토캐스틱 오실레이터가 20이하로 하락하면 가격 되돌림과 위험-보상 비율에 유리함을 나타낸다 그런 다음, MACD-히스토그램이 긍정적인 영역(+)에 진입하면서 되돌림(과매도)을 끝내는 신호를 알리면 차티스트는 추세를 바꾼다 MACD-히스토그램은 스토캐스틱 오실레이터가 20 아래로 내려오면 거의 항상 부정적인 영역에 있다는 것을 주목하라 때로는 이 지표(STO)가 1주 또는 2주 동안 부정적 영역에 머무르기 때문에 상승세가 확인될 때(+)까지 기다리는 것이 중요하다

매도 신호:

1 - 20일 SMA가 150일 SMA 아래서 거래되면서 이동 평균은 약세 트레이딩 경향을 보여준다
2 - 스토캐스틱 오실레이터가 80 이상 상승하여 바운스(bounce, 과매도) 신호를 알린다
3 - MACD-히스토그램이 부정적 영역에 진입하면서 바운스(반등) 이후 하락세를 알린다

위 예시는 몇몇 매도 신호를 보여준다 첫째, 트레이딩 경향은 20일 SMA가 150일 SMA를 하향 돌파하면서 약세로 전환됐다 둘째, 스토캐스틱 오실레이터는 가격이 하락 추세 안에서 반등할 때마다 여러 번 80 이상 상승했다 80 이상 상승은 바로 MACD-히스토그램을 유심히 살피라는 경고이다 80 이상 상승에 따라 매매하면 실패할 수 있는데 때때로 가격이 하락으로 돌아서려면 1주 또는 2주가 걸릴 수 있기 때문이다 세 번째이자 마지막 신호는 MACD-히스토그램이 부정적(-)으로 전환할 때이다

Trading Example

아래 예시는 12개월 기간에 걸쳐 6번의 매매 신호를 보여준다 이것이 가장 이상적인 예는 아니지만, 실제 세계의 트레이딩에 대한 몇 가지 통찰력을 제공한다 이 차트에서 4 가지 다른 트레이딩 경향이 있었다 노란 영역은 두 개의 약세 트레이딩 경향을 나타내고 다른 두 개의 강세 트레이딩 경향을 보이는 기간이 있다 약세 신호는 경향이 강세일 때 무시된다 강세 신호는 경향이 약세일 때 무시된다

스토캐스틱 오실레이터가 3월과 4월에 되돌림(pullbacks)을 알린 이후에, MACD-히스토그램은 두 개의 강세 신호(1과 2)를 발생시키며 긍정적(+)으로 전환됐다 이것은 오래가진 못했지만 트레이딩이 매우 변동성이 컸기 때문에(choppy) 잘 작동했다 파란색 얇은 선들은 초기 손절(initial stops)로 사용될 수 있었던 지지 수준들이다 6월에 약세 경향이 시작되었으며 7월 중반까지 약세 신호가 있었고, 바로 경향이 강세로 전환되었다 이것은 거짓 신호였는데, 저항에 손절(stop-loss)을 설정한 차티스트들은 포지션을 유지하고 큰 하락을 경험했을 것이다 두 번의 추가 휩소우(whipsaw, 4와 5) 이후 12월 초, 이 전략은 좋은 강세 신호를 발생했다

지표 개선하기

4개의 지표를 가지고, 이 전략을 개선하기 위한 많은 방법들이 있다 차티스트는 추세를 재정의하기 위해 이동 평균들을 조정할 수 있다 20일 그리고 150일 SMA 대신에, 차티스트는 더 긴 추세 전망을 위해 시간대를 늘릴 수 있다 대안으로, 차티스트는 하나의 장기 이동 평균을 사용하여, 추세 확인을 위해 실제 가격과 이동 평균을 비교할 수도 있다

오실레이터는 민감도를 늘리기 위해 기간을 줄이거나 민감도를 감소시키기 위해 기간을 늘릴 수 있다 10일 스토캐스틱 오실레이터는 20일 스토캐스틱 보다 더 많이 과매도/과매수가 될 수 있다 마찬가지로, MACD-히스토그램 (5,30,9)는 기본 설정 (12,26,9)을 사용하는 MACD-히스토그램 보다 더 많이 0 선(기준선)을 교차할 것이다

민감도를 늘리고 줄이는 결정은 기본적인 주식의 특성에 달려 있다 유틸리티나 소비재 종목과 같이 낮은 변동성을 가진 주식들은 더 많은 민감도 설정이 필요할 것이다 기술이나 바이오텍 종목같이 높은 변동성을 가진 주식들은 덜 민감한 설정이 필요할 수 있다 이런 요령(trick)은 신호를 충분히 생성하지만 너무 많지는 않은 설정을 찾기 위한 것이다

이 “Moving Momentum” 전략은 더 큰 추세의 방향에서 거래하는 수단을 가진 차트를 제공한다 더 나아가서, 이 전략은 조정을 기다려서 낮은 리스크와 높은 보상 기회를 식별하도록 설계되었다 이동 평균은 기조(tone), 강세 또는 약세를 결정한다 스토캐스틱 오실레이터는 더 큰 상승세에서 되돌림(과매도)을 식별하고 더 큰 하락세에서 반등(과매수)을 식별하기 위해서 사용된다 MACD-히스토그램은 되돌림 또는 반등의 끝을 확인하기 위해 사용된다 이 포스팅은 트레이딩 시스템 개발을 위한 시발점으로서 고안되었다는 것을 명심하라 이 이론을 개인적인 트레이딩 스타일, 위험-보상 설정 및 개인 판단을 키우는 데 사용해야 할 것이다